崇祯十七年三月十九日（1644年4月25日），崇祯在帶着太監王承恩在煤山上吊自殺，時年33歲。死前于藍色袍服上大書："朕自登基十七年，雖朕薄德匪躬，上幹天怒，然皆諸臣誤朕，緻逆賊直逼京師。朕死，無面目見祖宗于地下，自去冠冕，以發覆面。任賊分裂朕屍，勿傷百姓一人。"這是他最後一次把亡國的責任推給他人，把面子留給自己。
大順軍是在三月十九日清晨進入北京内城的，剛開始并不知道崇祯帝的下落。當時城裡有許多傳聞，或者說崇祯帝在城破之前奪門而逃，現在正在南行路上，或者說他出宮藏匿在百姓家中。大順軍在宮中找不到崇祯帝的蹤迹，一面派将領率軍南下追擊，一面發出告示："主上救民水火，克破京城。其崇祯逃出紫禁城外，有能出首者，賞黃金千兩，隐匿者誅全家。"
直到二十一日，才在煤山發現了崇祯帝的屍體。大順軍把崇祯的屍體拖下山，李自成命人用兩扇門闆将崇祯帝同已自殺身亡的周皇後的屍體一起陳于東華門外。故明官員和京城百姓聽說後有去觀望的，見到屍身以發覆面，一隻腳赤足，一隻腳穿着襪子，衣衫零亂，情狀頗慘。襄城伯李國桢“泥首去帻，踉跄奔赴，跪梓宮前大哭”。農民軍将他抓住見李自成。他“以頭觸階，血流被面”。李自成勸李國桢投降。李國桢說：讓我投降必須答應三件事：一是明代帝王陵寝不能發掘破壞；二是用天子禮葬崇祯皇帝；三是不能加害太子及二王。李自成一一答應。
但難辦的是崇祯帝生前并沒有預建陵寝。按一般習慣，一個皇帝即位後就開始為自己營造陵墓。但崇祯初年禦用堪輿學家在天壽山明陵地區踏遍群山，竟沒有找到一個風水好的地方，是以為崇祯帝修建陵墓的事情一直拖下來。4年前龍虎山的張天師終于在薊州附近找到一塊風水寶地，但經推算必須到甲申年（即崇祯十七年）以後動工才吉利。是以崇祯帝始終沒來得及為自己建陵。
因為崇祯帝沒有自己的陵園，是以李自成決定将崇祯帝葬于田貴妃的墓中。
田貴妃，崇祯帝的寵妃，死于崇祯十五年七月十五日，其墳園建築由工部侍郎陳必謙負責營建。但地面建築未成，而明朝已經滅亡。
下葬是在四月初三日，因為有棺無椁，負責監葬的大順禮政府主事許作梅臨時決定把田貴妃的棺材從原來的木椁中取出，移于石床右側，次安周後棺于石床左側，最後将崇祯帝的棺木放入田妃椁中，停放在石床正中位置。棺椁之前各設香案祭器，點起萬年燈，遂将兩座石門關閉，将隧道填平。
初六日，趙一桂率捐葬鄉耆人等再赴葬所祭奠。祭畢，于附近西山口等三村撥夫百名，各備鍁筐，舁土為崇祯帝堆起了墳冢。趙一桂、孫繁祉又捐銀五兩，買磚在冢周修築了五尺高的圍牆。葬事草草結束。
清朝人主中原後，為收買人心，籠絡漢族地主階級為清廷效力，始将這座葬有崇祯帝後的妃子墳命名為“思陵”，并改葬崇祯帝後，營建了地上園寝建築。
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