State space, 狀态空間方法簡介

• 狀态方程是指帶有誤差的各個分項，“空間”是指誤差的機率分布，是一個區間。從原理上說，所有能夠分解出分項的模型，由于預測必定不可能完全準确，即必定可以把誤差分解到各個分項上，就都可以寫出狀态空間的對應模型。

  

• 在狀态空間模型中，當誤差以加法方式進入，最小二乘的目标函數等價于對數似然的目标函數；當誤差以乘法方式進入模型則不等價。

  

• 參考文獻：

  https://otexts.com/fpp2/ets.html#eq:ann-1a