期望
1.離散随機變量的X的數學期望：
例如：
2.連續型随機變量X的數學期望：
方差
方差表示随機變量與其均值之間的偏離程度
方差在統計描述和機率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。
在統計中方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。
在機率分布中意為“變量值與其期望值之差的平方和”的期望值。
例如：
協方差
描述兩個變量之間的相關性
下面部落格對于協方差的介紹通俗易懂。
https://blog.csdn.net/Wuhzossibility/article/details/8087863
協方差與協方差矩陣
結論如下，具體例子看連結。
相關系數
相關系數也可以看成一種消除了兩個變量量綱影響、标準化後的特殊協方差。