期望
1.离散随机变量的X的数学期望：
例如：
2.连续型随机变量X的数学期望：
方差
方差表示随机变量与其均值之间的偏离程度
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
在统计中方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
在概率分布中意为“变量值与其期望值之差的平方和”的期望值。
例如：
协方差
描述两个变量之间的相关性
下面博客对于协方差的介绍通俗易懂。
https://blog.csdn.net/Wuhzossibility/article/details/8087863
协方差与协方差矩阵
结论如下，具体例子看链接。
相关系数
相关系数也可以看成一种消除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。