State space, 状态空间方法简介

• 状态方程是指带有误差的各个分项，“空间”是指误差的概率分布，是一个区间。从原理上说，所有能够分解出分项的模型，由于预测必定不可能完全准确，即必定可以把误差分解到各个分项上，就都可以写出状态空间的对应模型。

  

• 在状态空间模型中，当误差以加法方式进入，最小二乘的目标函数等价于对数似然的目标函数；当误差以乘法方式进入模型则不等价。

  

• 参考文献：

  https://otexts.com/fpp2/ets.html#eq:ann-1a