全國人大教授趙忠義解釋2021年諾貝爾經濟學獎獲獎原因

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作者：趙忠，中國民大學勞動人事學院教授

2021年諾貝爾經濟學獎

作者：趙忠

今年的諾貝爾經濟學獎授予了加州大學伯克利分校的David Card，麻省理工學院的Joshua D. Angrist和斯坦福大學的Guido W. Imbens，表彰David Card對勞動經濟學實證研究的貢獻，以及Joshua D. Angrist和Guido W. Imbens對因果推理方法的貢獻。這三位經濟學家都在美國任教，但同時又非常國際化。David Card出生于加拿大，Guido W. Imbens出生于荷蘭，Joshua D. Angrist出生于美國，但擁有美國和以色列雙重國籍。David Card和Joshua D. Angrist都是普林斯頓大學的博士，畢業于布朗大學，畢業于著名的勞工經濟學家Orley Ashenfelter，Guido W. Imbens博士是著名計量經濟學家Tony Lancaster的學生。

該獎項授予三位學者的兩個領域乍一看并不相關，實際上密切相關。該獎項可以部分地被視為對三位學者在Joshua D. Angrist和Jörn-Steffen Pischke所謂的經濟學實證研究的可信度革命中的開創性研究的認可。

自1983年從普林斯頓大學畢業以來，大衛·卡德一直是勞動經濟學的實證研究者，并于1995年獲得了小諾貝爾獎，約翰·貝茨·克拉克獎，該獎項每兩年頒發一次給40歲以下的傑出經濟學家。他的研究幾乎涵蓋了勞動經濟學的每一個主要主題，從移民到勞動力供應，從罷工到集體談判，從技術進步到收入不平等，從最低工資到工資結構的變化，從教育到就業教育訓練。

在他的研究中，自始至終都使用了計量經濟學和統計方法的創新使用。創造性地使用"自然實驗"引起的外生沖擊來清楚地識别和估計經濟變量之間的因果關系。這段話當然沒有涵蓋大衛·卡德的主要貢獻，是以他不得不挂斷電話，簡要介紹一下他對最低工資的着名研究。最低工資政策是美國一項廣泛關注且有争議的政策，其中最低工資政策的實施是否會對就業産生負面影響是焦點之一。大衛·卡德（David Card）和艾倫·克魯格（Alan Kruger）1994年《美國經濟評論》（American Economic Review）的文章聚焦于紐澤西州和賓夕法尼亞州這兩個相鄰的州，紐澤西州在1992年調整了最低工資，而賓夕法尼亞州則沒有。通過比較兩個鄰國快餐業的就業變化，發現最低工資的增加并沒有導緻就業率的下降。這是最低工資領域最著名的學術研究之一，也是勞動經濟學實證研究中最著名的研究之一。上述最低工資的變化就是"自然實驗"的一個例子。

諾貝爾經濟學獎授予約書亞·D·安格裡斯特（Joshua D. Angrist），以表彰他與Guido W. Imbens一起對因果推理方法學的貢獻。事實上，約書亞·D·安格裡斯特（Joshua D. Angrist）首先是一位勞工經濟學家。也許他最著名的關于勞動經濟學的論文是他1991年在《經濟學季刊》（Quarterly Journal of Economics）上發表的關于使用美國義務教育制度來估計教育回報率的論文。人力資本是現代經濟增長的重要動力，教育是人力資本的重要形式。從雅各布·明瑟（Jacob Mincer）的開創性研究中可以看出，估計教育回報率的論文充滿了人，但要準确估計教育對收入的影響并不容易。從實證研究的角度來看，主要難點在于教育年限是單獨選擇的，而不是随機配置設定的，一些影響選擇的因素往往不被觀察到，比如文獻中經常提到的個體的能力，導緻由于能力不同或教育水準不同而無法區分觀察到的收入差異， 即教育的内生性導緻估計的偏差。那麼，是否有可能在他或她不受控制的時候找到影響個人教育的外源性事件，稱為"自然實驗"？如果存在這樣的"自然實驗"，它們可以用來解決上述内生問題。Joshua D. Angrist和Alan Kruger發現，美國義務教育制度通常要求學生在特定年齡（如16歲）辍學，如果父母違反規定，各州将對他們進行處罰。根據美國義務教育制度，如果一個人出生在第一季度，在學年結束之前，他達到了他可以辍學的法定年齡，如果他出生在學年的下半年，他或她沒有達到他或她可以辍學的法定年齡。這樣，出生時間的外生因素不受其控制會影響一個人的教育水準，你可以利用這種外部教育差異來估算教育回報率。而出生時機，與上述最低工資調整相比，是由自然的力量引起的，是以文獻将這種"自然實驗"稱為自然的"自然檢驗"。

Guido W. Imbens和Joshua D. Angrist對因果推斷方法的貢獻在哈佛大學任教期間的合作中最引人注目和最有影響力，1994年在《計量經濟學》上發表了一篇關于當地項目影響的論文。國際經濟期刊上的論文通常按姓氏的字母順序排列，但這篇文章Guido W. Imbens領先于Joshua D. Angrist，部分反映了兩位學者的相對貢獻。本文考慮了因果效應的異質性，系統地讨論了異質性情況下工具變量估計方法的模型識别條件、統計性質和參數解釋，這是Jerry Neyman于1923年在計量經濟學中開創的，并由Donald Rubin于1974年進一步系統地分析。此時，模型識别的條件除了滿足傳統刀具變量法的條件外，還需要滿足單調的條件，估計的因果效應是局部項目效應，而不是全局效應，更為深刻且在一定程度上令人沮喪，此時估計的不僅僅是"局部工程效應"， 而且這種"局部項目效應"在現實中适用的群體是不存在的，是不可觀察的。這項研究極大地推進了因果推理的研究，加深了對經濟學中常用的工具變量方法的了解。