量化選股模型—趨勢追蹤模型

衡量股票趨勢的名額最重要的就是均線系統，因為它是應用最為廣泛的趨勢追蹤名額，是以均線是不可或缺的，把它作為捕捉大盤主趨勢的基石。但是純粹的均線由于噪音等原因，使得經常會出現誤操作，需要進行更多的處理機制，包括極點、過濾微小波動、高低點比較政策、高低點突破政策、長波的保護機制、長均線的保護機制等概念和技術細節。

1．均線簡化

股票價格的波動會讓人感覺價格變化飄忽不定，很難把握。為了便于捕捉趨勢，是以需要對價格走勢曲線進行簡化處理，這樣可以借助于均線方法。将a個（a為模型參數）連續的交易日的收盤價取一個均值，形成MA(a)，比如a為10，即10個交易日資料取一均值，那麼就可以得到股價的10日均線U，完成對價格曲線的第一步簡化。

2. 記錄極點

極點就是局部的高點或者低點，在極點處股價出現了轉折，是以它們是記錄股價變化的關鍵點，包含了比較多的資訊。如果股價上漲至此，接下來又出現了下跌，那麼就形成一個局部的高點；如果股價下跌至此，接下來又出現上漲，那麼就形成一個低點。這些叫做極點，往往是股價變化的關鍵資訊點，将它們記錄下來，以備進一步制定政策。

3. 設定閥門，過濾微小波動

均線政策最大的優勢跟蹤趨勢效果比較好，在形成趨勢時能緊跟趨勢，但是最大的問題在于碰到盤整行情，均線就搖擺不定，容易頻繁地發出交易信号，是以必須對其進行進一步處理。

可以結合記錄的極點形成過濾微小波動的方法。當股價形成一個極點M後，接下來股價波動在M點股價的上下B個（B為模型參數）指數點内，就認為股價和M點相比沒有變化，這樣可以得到過濾了微小波動的均線趨勢線W。

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