时间序列研(part3)--单积性

学习笔记，仅供参考，有错必纠

文章目录

• ​​时间序列​​

• ​​单积(整)性​​
• ​​单积过程的统计特征​​

• ​​随机游走过程​​
• ​​AR(1)过程​​
• ​​随机游走过程和平稳的一阶自回归过程统计特征比较​​

时间序列

单积(整)性

若一个随机过程必须经过d次差分之后才能变换成一个平稳的可逆的ARMA过程，则称是d阶单积(单整)过程. 用表示.

对于过程：

因为含有d个单位根，所以常把时间序列单积阶数的检验称为单位根检验（unit root test）

单积过程的统计特征

以随机游走过程和平稳的AR(1)过程作比较.

随机游走过程

对于随机游走过程：

有 (具有永久记忆)

AR(1)过程

对于AR(1) 过程：

有：

随机游走过程和平稳的一阶自回归过程统计特征比较