時間序列研(part3)--單積性

學習筆記，僅供參考，有錯必糾

文章目錄

• ​​時間序列​​

• ​​單積(整)性​​
• ​​單積過程的統計特征​​

• ​​随機遊走過程​​
• ​​AR(1)過程​​
• ​​随機遊走過程和平穩的一階自回歸過程統計特征比較​​

時間序列

單積(整)性

若一個随機過程必須經過d次差分之後才能變換成一個平穩的可逆的ARMA過程，則稱是d階單積(單整)過程. 用表示.

對于過程：

因為含有d個機關根，是以常把時間序列單積階數的檢驗稱為機關根檢驗（unit root test）

單積過程的統計特征

以随機遊走過程和平穩的AR(1)過程作比較.

随機遊走過程

對于随機遊走過程：

有 (具有永久記憶)

AR(1)過程

對于AR(1) 過程：

有：

随機遊走過程和平穩的一階自回歸過程統計特征比較