關于量化交易系統的幾個要點

第一部分：交易系統的構成架構

首先，一個交易系統必須具備精準定義的特性，否則後續的實盤統計系統修正是無法跟進的；

其次，一個交易系統可以包含多個子系統，但子系統之間必須沒有絲毫關聯性，尤其在進場條件範圍必須完全沒有相交的部分；

再次，就是市場原理，你的交易系統必須有個人獨特的市場原理支撐，才能讓你的交易系統具有生命力；

接着，是各個子系統的基本構成，進場條件、過濾條件、出場條件、初試止損、平保止損、跟進止損、止盈、倉位管理、情緒管理等；以及一些作為補充說明的系統附件；

最後，是每天的交易總結報告、系統交易記錄表（根據精準定義系統條件後的統計結果，可以對交易系統的各個環節、參數、止盈、止損位置進行有效調整）、月度交易總結報告、以及根據統計結果進行調整後的按照時間編号的不同版本交易系統（以便比較）。

量化的基礎是精準定義，許多人以某形态為進場依據，那麼精準定義就要求結合明确位置的基礎上，以波動點為标準的精準定義。

比如說5分鐘條件下的雙底上漲突破，那麼就存在3個關鍵位置，一底低點、一底反彈高點、二底低點；

這3個位置就是量化的基本标準，同時也是系統建構的參數基礎，比如你可以要求一底反彈高點不得高于一底低點30點，二底低點不得低于一底低點5點且低于二底反彈高點15點，等等過濾要求。

有了這些基本要求、可以精準到點數的标準，才能對系統交易結果進行量化統計。

比如在上述的基礎上，就可以對每一次雙底突破形态出現時二底和一底的位置差距、突破後的最大波動、突破後的平均波動、突破後回抽的時間深度、兩底之間的時間差距、等等各項名額進行統計。

在得出統計結果後，就可以明确地知道交易系統信号發生後，在哪個位置止損、止盈合理，哪些參數需要修正等等，隻有能夠精準定義，才能有有效的統計結果，隻有有了這些統計資料，才能知道自己錯在什麼地方，并進行調整，也能夠清晰有效地控制止損止盈。

第三部分：精準定義下的量化系統交易和盈虧比、成功率之間的關系

隻要是熟悉交易的人都明白，隻要成功率和盈虧比配搭合理，交易就等于一隻腳踏進了穩定盈利的大門，可問題是如何确定盈虧比和成功率卻也是有前提條件的！

如果僅僅是依據自己的交易結果，按照自己的平均虧損和平均盈利得出的盈虧比和成功率，那一定是無效的，因為你沒有一單是在同一個架構下的，就好比你拿國小3年紀的期末考試成績+大學畢業時的論文成績+學日語的随堂測試成績的平均成績一樣，有任何意義嗎？

沒有統一的标準，就無法知道你的交易系統最佳的初試止損位在哪裡，隻有初試止損（無論是位置還是點數）相對固定，才有成功率一說，不然靠死抗，成功率可以90%以上，可報酬率呢？

有了統一口徑的統計結果，就能知道你的系統最佳的波動值是多少，平均波動值多少，以及80%的波動值下限在哪裡，這樣也就可以清楚地知道你的系統止盈位置在哪裡開始最合理。隻有這樣才能得出有效的平均理論獲利值和平均盈利，隻有這樣盈虧比才有效。難道把盈利1個點和盈利100個點放在一起得出盈虧比嗎？

每個交易者都在讨論的成功率和盈虧比，在沒有精确定義的量化交易系統情況下，是無法得出有效值的。當然如果你僅僅想知道自己交易一段時間的成果，那另當别論。

來源：網絡

往期文章推薦閱讀

量化交易模組化如何避免過度拟合

一個量化交易政策師的自白

你用因子，他也用因子；你沒賺錢，他卻賺錢了

對話“斜杠青年”西蒙斯：傳奇數學家的别樣人生

有沒有哪個趨勢名額更好使？

版權聲明：本文為CSDN部落客「weixin_42219751」的原創文章，遵循CC 4.0 BY-SA版權協定，轉載請附上原文出處連結及本聲明。

原文連結：https://blog.csdn.net/weixin_42219751/article/details/100117604