1985年2月12日，《資訊時報》以《劉曉慶與李連傑合拍電影》為标題，報道了劉曉慶将與李連傑合拍電影《香港人在深圳》的消息。
劉曉慶
當時，劉曉慶已經出演了電影《小花》、《瞧這一家子》、《神秘的大佛》、《火燒圓明園》、《垂簾聽政》等，還成為央視春節聯歡晚會的首個女主持人，已經是著名影星，而李連傑雖然隻出演了《少林寺》等電影，但憑借《少林寺》強大的影響力和廣泛的群衆基礎已經蜚聲海内外，成為著名武打明星，其實當時電影公司已經為李連傑籌備了好幾部電影，包括《太極拳》、《武當劍》、《飛紅巾》、《少林寺續集》等，當時《少林寺》的導演張鑫炎為了籌備《太極拳》還與李連傑的教練吳彬開了老國術家座談會，請來陳氏太極拳高手馮志強講解太極拳的起源和發展，《武當劍》項目也派出劇組前往武當山收集資料，《飛紅巾》項目劇本已經完成，脫胎于著名武俠作家梁羽生原著，将講述漢族俠士幫助少數民族反抗清政府鎮壓的故事，演員方面除了李連傑還準備邀請黃飛燕參演，《少林寺續集》則是描述少林寺派出得力棍僧去沿海抗擊倭寇進犯的傳奇故事。
李連傑
劉曉慶與李連傑二人之是以要合拍《香港人在深圳》，是因為李連傑當時已經在深圳建立“中華國術國際發展公司”并擔任董事長，而劉曉慶也準備在深圳籌辦“藝術發展公司”，深圳自1980年成立特區後發展迅速，欣欣向榮，一派熱火朝天的幹事創業景象，而且毗鄰“東方明珠”香港，是有志者施展才華的大好舞台，劉曉慶和李連傑都是當時中國影壇的夢想者和實力派，是以都不約而同的選擇了深圳這個地方準備大展拳腳大幹一番。
深圳
電影由北京電影制片廠和香港東聯影業公司聯合攝制，制作成本高達四百萬港元，這在當時已經可稱之為“天價”了，《資訊時報》當時報道：“影片《香港人在深圳》通過香港人在深圳的種種經曆，展示深圳近年的發展和變化，劉曉慶已和李連傑商定，這次一定要好好發揮各自的特長，使《香港人在深圳》拍成一部令香港和内地觀衆（都）滿意的好影片。”
電影的導演同樣大名鼎鼎，是北京電影制片廠的淩子，淩子本名葉向真，是葉劍英元帥的二女兒，她在1981年執導上映的電影《原野》曾獲百花獎最佳劇情片獎和威尼斯電影節“世界最優秀影片推薦”榮譽，一舉奠定其在中國電影界優秀導演的地位，當時淩子還表示：“能和劉曉慶再度合作，自己也覺得充滿信心。”
三寶鬧深圳
雖然後來因為種種原因（最大的原因可能是李連傑在1985年因為拍攝電影《南北少林》時發生意外導緻腿部骨折，當時還沒成為李連傑妻子的黃秋燕幾乎天天往醫院跑照顧李連傑），劉曉慶與李連傑的電影合作計劃以“遺憾”告終，但導演淩子最終還是與劉曉慶、郭鋒、李娟娟、南韓财、車保羅等合作了另一部同樣講述香港人在深圳的電影《三寶鬧深圳》，制作方還是北京電影制片廠和香港東聯影業公司，這部融合了黑色、喜劇、愛情等多種元素的電影幾乎可稱之為最早的内地與香港合拍賀歲喜劇片之一。