汉武帝非常喜欢汗血宝马。听说西域的大宛国盛产此物，就派使者带着大量的黄金，以及一匹用金子打造而成的马，去跟大宛国谈生意，以物易物。不料大宛国内部开会讨论之后，认为宝马不能随便给，我们又不缺钱，再说汉朝跟我大宛离得那么远，他想算账也算不了。
于是大宛国国王毋寡拒绝了汉使的要求，说我们不稀罕你们这点黄金。汉使大怒，把金马给砸了，气冲冲地回去，而大宛国让隔壁郁成王截杀了汉使。得知大汉使者被杀，远在长安的汉武帝也大怒，他派自己宠妃李夫人的弟弟李广利出征，赶到西域去进攻大宛。
公元前104年，“贰师将军”李广利带着6000骑兵，以及20000多名从全国各地征集来的流氓（品行不佳的少年）出发了。这个人数不多，因为汉武帝听了大臣的建议，认为大宛国地少兵少，不用派太多人。而那时候，汉朝最大的死对头是匈奴。
西域各国害怕自己倒向汉朝，匈奴就会对自己不利，所以李广利一路走过去，小国们都不肯给他提供补给。这一路跨越了无数险阻，兵士们病的病，死的死，到了郁成城时，人数只剩了1万多。李广利向郁成城发起了进攻，结果大败，见不能取胜，李广利决定罢兵。
往回走走到敦煌，士兵们已经所剩无几。李广利给汉武帝写奏折，说路程太远又缺粮，希望不要再打大宛国了。汉武帝见了再次大怒，派人堵住玉门关，说谁敢回来，谁就死。李广利只好留在敦煌，不敢进关。而朝廷里的一些大臣，也劝汉武帝不要再打小小的大宛国了，应该全力打匈奴才对。
汉武帝说，一个小小的大宛国都打不下，那么从今往后西域各国都会轻视我大汉。于是，汉武帝再次征兵，放出大批囚徒，又征集了一群恶少，倾半国之力聚集了无数牛、马、粮食，强弓硬弩、工匠、校尉、骑兵、步兵。从队伍的最前面走到最后面，都要走1天的时间。
李广利迎接了这大批的援军，再次朝着大宛国出发了。因为汉武帝征兵的声势早就传开了出去，西域各国明白汉武帝这次是带着必胜的决心来，汉朝军马这么多，自己还不臣服，只能吃亏。于是他们纷纷开城门给汉军提供食物水源，除了一个叫“轮台”的国。
轮台国出兵打汉军，汉军花了几天时间直接把轮台国给灭了，继续前进，一路笔直杀到了大宛。大宛觉得汉军跑了这么久肯定很累了，于是选择出击，结果汉军的强弓硬弩把大宛的骑兵、步兵打得毫无还手之力，大宛只能退守，李广利把大宛的外城围了起来。
过了一个多月，外城被攻破，大宛贵族们开始慌了，他们认为这都是国王毋寡的错，于是杀掉了他，向汉军求和，不同意就杀宝马，玉石俱焚。汉朝答应了，让大宛改立了一个亲汉的新国王昧蔡，带着一大批汗血宝马，浩浩荡荡回朝了，路上顺手灭了郁成国，前后加起来共灭了两国。