如果您是一位銀行家，無論置身于世界任何一個地方，風險管理這個話題都必定是您最位關心的。自從2008年金融危機，大多數銀行家和政府管理者愈發意識到風險管理的重要性。這種環境并未變得更為簡單，實際上反而日趨複雜。
監管與審查持續增加，但聲譽和收益卻仍處在風險之中。市場波動率增大，股東，消費者，商業夥伴以及供應商的需求不斷增長(更不用提例如網際網路,手機銀行等科技)，正改變着一家銀行必須管理和應對的風險範疇。
伴随着例如多德 - 弗蘭克法案(dodd-frank act)以及巴塞爾協定(basel)iii壓力測試等新的管理措施被引入,用以保護消費者以及提高金融穩定性,金融機構需要考慮合規成本以及其對影響銀行放貸能力和盈利能力的資源的沖擊。
調查顯示執行風險的擔憂以及途徑
最近的一項調查(2014年6月)是由經濟時報的智庫(eiu)負責實施的，對象為比例均衡地來自于北美，歐洲，亞太和其他地區的零售業，商業及投資銀行業中的208個風險管理與監管合規經理 。在此與大家分享一些主要的調查結果：
高管一緻認為，流動性風險(50%)和信用風險(45%)是他們銀行将會在未來三年内面臨的最大挑戰。零售銀行将信用風險列為最大的憂慮，而商業銀行和投資銀行則分别更加擔心市場風險和操作風險。
銀行通過内部組織結構來管理風險的方式也各不相同，最大比例(38%)的高管團隊說,他們依靠獨立的分析團隊，結合分析和風險的專業知識，将重點放在風險管理的特定區域。這一做法已被證明是有效的,因為它通過将風險劃分為定義明确的類别并将其配置設定至相關專家的手中，充分地利用專業化的好處。
每一個接受調查的金融服務公司都聲稱提供全面的風險概況是優先事項之一，絕大多數(81%)的高管表示他們定期向董事會和進階管理層提供關于機構風險狀況的全面資料。另外15%的高管則表示他們希望在未來三年内實作這一目标。
有趣的是，出色的風險管理表現與大資料工具的使用有一定關系。正如下面的圖表顯示,有中等以上的風險控制/緩解表現的銀行更可能是正在或者計劃在三年内使用基礎大資料工具(65%比7%)和進階大資料工具(64%比8%)。
同時，調查發現缺乏資料是提高風險管理成果的最大障礙。半數以上的高管(51%)認為缺乏足夠的資料來支援穩健的風險管理是提高風險結果的兩個最大障礙之一。另一挑戰則是從現有的風險資料中提取可操作情報。
調查結果要點
調查發現的關鍵點包括:
流動性和信用風險是銀行風險及合規經理的首要關注點。這可能反映了繼2008年金融危機後,同業銀行以及貸款風險中風險暴露增加。
企業範圍内的方法被認為是用以滿足流動性要求,預測市場趨勢,防範信貸和貸款違約的最有效的風險管理政策。
在企業層面的風險管理集中化可以捕捉到伴随着大資料分析工具的大量使用而日益重要的規模經濟。 這些工具能夠幫助更好地實時解釋外部事件,更精确地模拟風險場景,并自動生成合規性資料。
将新穎的和不同的資料源 -- 從24/7移動裝置的傳感器資料到社交媒體内容-內建到傳統風險管理架構之中的大資料應用将有可能因為那些資料源的價值,容量和速度的增加而獲得支援。
原文釋出時間為：2015-07-23
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