市場沒信心再探“護城河”，國家隊出手ETF絕地反擊
今日消息面：
【道指續創新高 納指跌2.77%】隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.59%，續創新高；納指跌2.77%，創2022年12月以來最大跌幅；标普500指數跌1.39%，創4月30日以來最大單日跌幅。費城半導體指數大跌6.81%，創2020年3月以來最大單日跌幅，股票市值蒸發逾5000億美元。大型科技股普跌，英偉達跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亞馬遜、蘋果跌超2%，奈飛、微軟、谷歌跌超1%。
【重磅曝光 “國家隊”果然出手！中央彙金二季度繼續增持ETF】基金二季報剛剛曝光，被譽為“國家隊”的中央彙金繼續出手，二季度大舉申購滬深300ETF等多隻“巨無霸”ETF150億。7月17日晚間，華夏、易方達、嘉實等多家大型基金公司披露旗下基金二季報，中央彙金二季度在ETF上的投資動向也随之曝光。昨四隻滬深300ETF成交235億，其中華泰博瑞成交81億居首。ETF規模上2.5萬億台階。
【利好！财政部、稅務總局釋出！大規模裝置更新迎來稅收優惠政策】财政部、稅務總局在7月17日釋出《關于節能節水、環境保護、安全生産專用裝置數字化智能化改造企業所得稅政策的公告》（下稱“《公告》”）稱，企業在2024年1月1日至2027年12月31日期間發生的專用裝置數字化、智能化改造投入，不超過該專用裝置購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業當年應納稅額。應納稅額不足抵免的可向以後年度結轉，最長不超過五年。
【兩大量化私募巨頭重磅發聲！DMA持股市值大降2000億元】今年來，一路狂奔的量化投資，遭遇罕見沖擊。量化私募無論是管理規模還是産品業績，均出現較大下滑。不僅如此，圍繞量化交易、程式化交易以及高頻交易的概念以及加強量化監管，市場各方讨論激烈、争議巨大，量化行業經曆前所未有的壓力和考驗。
【再次開啟1元面值保衛戰！】寶武集團子公司最高3億“增援”重慶鋼鐵，海印股份停牌重組保殼。
【廣彙汽車：公司股票及可轉債觸及交易類退市名額】廣彙汽車公告，因公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低于1元，已觸及交易類退市名額。公司股票及可轉債自2024年7月18日開市起停牌，停牌期間“廣彙轉債”暫停轉股，上交所将在公司股票停牌之日起5個交易日内，向公司發出拟終止其股票上市的事先告知書。
【兩市融資餘額減少50.7億元】截至7月17日，上交所融資餘額報7466.42億元，較前一交易日減少24.19億元；深交所融資餘額報6733.8億元，較前一交易日減少26.51億元；兩市合計14200.22億元，較前一交易日減少50.7億元。
【北向資金昨日淨賣出88.80億元 美的集團遭淨賣出7.30億元】北向資金昨日淨賣出88.80億元。美的集團、紫金礦業、長江電力分别遭淨賣出7.30億元、3.43億元、3.25億元。紫光股份淨買入額居首，金額為2.24億元。
今上午大盤低開11點2951點，探底2937點，午前回升收2959點。上證50、滬深300、創業闆漲0.26%、0.12%、0.56%，上證指數、深成指、科創闆中證500、中證1000跌0.12%、0.24%、0.32%、0.60%、0.80%。個股漲跌比為975：4232，漲跌停比30：2。兩市半日成交額為4114億，較上個交易日縮量93億。
昨天，盤面看起來很熱鬧，北證50放量暴漲超7%，有7隻股票漲幅30%。此外，受上海國資委加強市值管理的消息刺激，多隻上海國資改革股漲停。四隻滬深300ETF成交量暴增235億，滬深300ETF大漲至3.570元。漲停數多達113隻，但是多數指數仍然下跌。個股漲跌比超1:2，盤後方知國家隊再度出手買入滬深300ETF。而北向資金罕見淨流出88.8億，連續3日淨流出143億，幾乎抵消了上周淨流出的159億。
可見，北向資金是近期做空的主力軍，而北向資金又是量化交易的主力軍。如量化交易量占總成交量的30%，而北向資金占總成交量16%，便可證明這點。是以，市場強烈要求禁量化交易，實際上是阻止外資借機做空中國股市，要求是十分合理的。
受隔夜美股道指創新高，而納指和七大科技股大跌的影響，今上午大盤低開低走，四大銀行股、四大ETF全部跳水，11個指數皆綠，北證50最大跌幅4.5%，上漲個股隻有300多家，大盤再度探至“護城河”2930點附近2937點。
11點開始，國家隊大幅拉升滬深300、上證50、中證50三個ETF，将滬深300ETF（510300）從3.532元拉到3.563元，将上證50ETF（510050）從2.499元拉到2.516元，将中證50ETF（560350）從0.99元拉到1.00元。于是，大盤指數從2937點拉升22點至2959點收盤。遺憾的是個股漲跌比仍為懸殊的1:4.5，表明市場做空力量十分強勁，人們沒信心，前期的熱門股和冷門股繼續跳水出逃。
大盤跌破3000已經20天了，如果論估值，完全處于曆史低位：滬深300隻有10.2倍市盈率，上證指數12.74倍市盈率，創業闆市盈率27.21倍，科創闆34.05倍，北交所20倍。主要是人們沒信心，有量化交易這個收割器在，機構和廣大投資者都偃旗息鼓，不願做多，見反彈就割肉出逃離場。而除了國家隊區區幾千億護盤資金外，看不到有增量的大資金進場，市場沒有财富效應。若沒有強大的資金，就很難扭轉頹勢。
鑒于四大銀行股都創了曆史新高，處于高位，國家隊隻能維護股價。要想繼續拉升護盤，難度較大。護盤的重任将主要落在四大ETF身上，國家隊的央企科技ETF至今被套，隻能在滬深300、上證50、中證50三個至今被粘的ETF中繼續震蕩買入，以期脫離成本區。這就為投資者在這三個ETF中，做低吸高抛和t+0創造了機會。目前也隻有ETF獲利的機率較高，就看今晚公布的重要會議檔案後，新質生産力高科技概念股能否帶領A股走出反彈行情了。
下午關注：大盤下方能否收在10天線2958點之上？上方能否收在20日線2965點和五周均線2969點之上？國家隊的四大ETF能否繼續發力上揚？指數4漲7跌、個股975：4232的懸殊跌多漲少局面能否有所改觀？成交量能否達6500億？