3.1 中心極限定律
給定一個任意分布的總體。我每次從這些總體中随機抽取 n 個抽樣,一共抽 m 次。 然後把這 m 組抽樣分别求出平均值。 這些平均值的分布接近正态分布。
n隻要越來越大,這n個數的樣本均值會趨近于正态分布,并且這個正态分布以u為均值,σ2/n為方差。
3.2 置信區間
X ~ N ( u , σ 2 ) X~N(u,\sigma^2) X~N(u,σ2)
從總體抽取樣本數n
M = X 1 + X 2 + ⋯ + X n n M=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n} M=nX1+X2+⋯+Xn
根據大數定律和中心極限定律:
M ~ N ( u , σ 2 n ) M~N(u,\frac{\sigma^2}{n}) M~N(u,nσ2)
可以算出以 u為中心,面積為0.95的區間,如下圖:
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P ( u − 1.96 σ n ≤ M ≤ u + 1.96 σ n ) = 0.95 P(u-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\leq M \leq u+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}})=0.95 P(u−1.96n
σ≤M≤u+1.96n
σ)=0.95
也就是, M 有 95% 的幾率落入此區間: