如果已知向量
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 (n行1列)的協方差矩陣，求一個矩陣
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 （m行n列）乘以
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 之後
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 的協方差矩陣。
根據協方差矩陣的定義可知，
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 的協方差矩陣定義:
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 即
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 中的
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 假設
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 的協方差矩陣中的
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 根據協方差定義
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現在，我們假設已知
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 根據這個假設，我們很容易可知
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 的協方差矩陣
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已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 隻是原來随機變量的線性組合，是以
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 且仍滿足正态分布。
是以:
已知向量e協方差矩陣，求Ae協方差矩陣 
