滾動率分析
近日，做了一次關于分期信貸産品的滾動率分析，寫此文章，以作分享。
在信用評分領域，一般可以用客戶延期還款周期來刻畫客戶的逾期程度，逾期時間越長，客戶風險越高。但是，并不是客戶一旦有逾期行為就定義為’壞客戶‘，相反，逾期一定周期内的客戶的還款機率也是較高的，是有收益的，是可以接受的。是以，問題轉化為如何找到逾期周期與收益的平衡點，逾期超過多少天定義為’壞使用者‘是合理的呢？這就是下面将要探究的滾動率分析。
滾動率：一個時間段過渡到另一個時間段内的比率變化。在信貸交易過程中，實際上是使用者的還款狀态由上個時間段向下個時間段滾動的比率計算。
資料選取X01Y年1月1日至X01Z年1月1日期間内放款的樣本，以單筆申請借據作為機關，以申請發生後的每個月末作為觀察點，觀察借據在兩個月末之間的逾期階段遷徙情況。
定義逾期狀态M0為目前未逾期，M1為逾期1-29日，M2為逾期30-59日，M3為逾期60-89日，M4為逾期90-119日，M5為逾期120-149日，M6為逾期150-179日，M7為逾期180日以上。根據以上定義，滾動率分析結果如表1。
圖中，橫縱軸表示逾期狀态，每一個單元格的值為兩個狀态轉換的比例。從整體滾動率分析結果顯示，在上個周期為逾期（m0）的客戶在下個周期會有90.81%保持未逾期的狀态，9.19%會進入m1狀态；同理，M1客戶有30.59%會償清債務，6.35%會保持原有逾期狀态，61.82%會惡化；M2和M3的客戶狀态惡化的比例分别為72.11%和76.56%。
最後有顔色（綠色和紅色）标注的兩列分别表示，在該狀态下（橫軸）保持或者復原的機率以及向下一階段‘惡化’的比例。由keepOrRollBack折線圖可以看出，随着逾期周期的加長，使用者還款的機率越來越低。
那麼，由此滾動率分析圖來分析，處于m1逾期狀态的客戶的還款比例還是比較高的，可以根據實際情況，來判定是否可以根據是否超過m1來作為‘壞使用者’的定義标準。