目前比較流行的Python量化開源架構彙總(交易+風險分析工具)

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talib

talib的簡稱是Technical Analysis Library,主要功能是計算行情資料的技術分析名額

numpy

介紹：一個用python實作的科學計算包。包括：1、一個強大的N維數組對象Array；2、比較成熟的（廣播）函數庫；3、用于整合C/C++和Fortran代碼的工具包；4、實用的線性代數、傅裡葉變換和随機數生成函數。numpy和稀疏矩陣運算包scipy配合使用更加友善。

scipy

介紹：SciPy是一款友善、易于使用、專為科學和工程設計的Python工具包。它包括統計、優化、線性代數、傅裡葉變換、信号和圖像處理、常微分方程求解等等。

pandas

介紹：Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一種工具，該工具是為了解決資料分析任務而建立的。Pandas 納入了大量庫和一些标準的資料模型，提供了高效地操作大型資料集所需的工具。pandas提供了大量能使我們快速便捷地處理資料的函數和方法。你很快就會發現，它是使Python成為強大而高效的資料分析環境的重要因素之一。

quantdsl

介紹： quantdsl包是Quant DSL文法在Python中的一個實作。Quant DSL 是财務定量分析領域專用語言，也是對衍生工具進行模組化的功能程式設計語言。Quant DSL封裝了金融和交易中使用的模型（比如市場動态模型、最小二乘法、蒙特卡羅方法、貨币的時間價值）。

statistics

介紹：python内建的統計庫，該庫提供用于計算數值資料的數學統計的功能。

PyQL

介紹： PyQL建構在Cython之上，并在QuantLib之上建立一個很淺的Pythonic層，是對QuantLib的一個包裝，并利用Cython更好的性能。

pyfin

介紹：針對于中國市場的Pandas定量投資金融工具包

vollib

介紹：Vollib是用于計算期權價格、隐含波動率的紀念日工具包。能夠非常快速和準确的技術來獲得期權的隐含波動率。

QuantPy

介紹：python量化金融架構。目前還是一個alpha版本，可以從雅虎網站擷取每日收益的投資組合類。計算夏普比率和有效邊界，并實作投資組合優化。

Finance-Python

介紹：純python實作的金融計算庫，目标是提供進行量化交易必要的工具，包括但不限于：定價分析工具、技術分析名額。其中部分實作參考了quantlib。

ffn

介紹：ffn是一個專門為從事量化金融工作的人們提供金融資料分析功能的python包。 它位于重量級包（Pandas，Numpy，Scipy等）的基礎上，并提供了廣泛的功能子產品，包括性能測量、圖形可視化和資料轉換。

pynance

介紹：PyNance是用于從股票和衍生品市場檢索、分析和可視化資料的開源軟體。 比較特别的是它能夠用于生成機器學習算法的特征和标簽的工具。

tia

介紹：TIA是針對彭博資料庫設定的，它提供bloomberg資料通路、更簡便的pdf文檔生成、回溯測試功能、技術分析功能、收益率分析和幾個常用的Windows utils的工具包。

交易和回測

BigQuant

介紹：人工智能量化交易平台，擁有豐富的金融資料，可直接使用90%的主流機器學習/ 深度學習Python包。

TA-Lib

介紹：TA-Lib的簡稱是Technical Analysis Library，主要功能是計算價格的技術分析名額。 是技術分析者和量化人員在政策開發中常用的量化分析包。

easytrader

介紹：提供券銀河/銀河用戶端/廣發/湘财證券/雪球的基金、股票自動程式化交易以及自動打新，支援跟蹤 joinquant /ricequant 模拟交易 和 實盤雪球組合, 量化交易元件。作者如果我說是90後，你敢信？

vnpy

介紹：vn.py - 基于python的開源交易平台開發架構，在github上是一個比較火的項目，目前對接的交易接口特别豐富，無論是股票接口還是期貨接口。

實盤易

介紹：實盤易（ShiPanE）Python SDK，通達信自動化交易 API 及量化平台。

easyquotation

介紹：實時擷取新浪 / Leverfun 的免費股票以及 level2 十檔行情 / 集思路的分級基金行情， 很小，但非常實用。

pyalgotrade-cn

介紹：Pyalgotrade-cn 在原版的基礎上加入了A股曆史行情回測，并整合了tushare提供實時行情。以便大家對自己的政策進行回測和模拟測試。這個項目提供了比特币的交易接口。

pyktrader

基于pyctp接口，并采用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平台

trade

介紹：trade是金融應用的一個包。 它主要是用于分析主題投資和事件驅動政策。 主題代表可以交易的任何東西，而事件則代表影響一個或多個主題的任何内容，如證券交易所政策或股票分割。它是針對與金融市場有關的任何一種主題和事件進行開發的投資工具包。

zipline

介紹：一個事件驅動股票政策量化回測架構，由Quantopian開源，目前國内的很多Python程式設計語言的線上量化回測平台都是以zipline為模闆開發應用的。

QuantSoftware Toolkit

介紹：QSToolKit（QSTK）是一個基于Python的開源軟體架構，旨在支援組合建構和管理。 為金融學生、計算機學生和具有程式設計經驗的量化分析師建立QSToolKit。支援模組化分析、回測分析和實盤交易。

quantitative

介紹：quantitative是一個事件驅動和多功能的反向測試庫。 使用者可以用定量測試他們的交易模型。由于仍在開發中，謹慎使用。

analyzer

介紹：用于實時金融資料收集、分析和開發交易政策的一個金融分析包。

bt

介紹：bt是用于測試定量交易政策的Python的靈活的backtesting架構。 bt建立在ffn之上，封裝了很多機器學習、信号處理和統計函數。bt的目的是建好輪子，讓量化人員把重點放在政策開發上。

rqalpha

介紹：一款量化回測平台。

quantconnect

介紹：國外一款線上的量化回測平台。

backtrader

介紹：一個功能豐富的Python測試和交易架構。backtrader能夠讓政策研究員專注于編寫可重用的交易政策、名額和分析器，而不是花時間建構基礎設施。理念類似bt.

pythalesians

介紹：網上對這個量化分析包的介紹資料并不多。

pybacktest

介紹：在Python 結合Pandas包的矢量化測試架構，旨在幫助寬客回測更容易、 緊湊、簡單、快速。

pyalgotrade

介紹：PyAlgoTrade是一個事件驅動的算法交易Python庫。 盡管設計初衷是回溯測試，但現在已經可以實盤交易，并且包含比特币的交易。pyalgotrade-cn是國内版針對中國市場的開源量化包。

tradingWithPython

介紹：從名字就可以看出，這是一個使用Python 來進行交易的一個量化分析包，使用它可以完成一系列金融量化教程的學習。

algobroker

介紹：這是一個算法交易執行引擎。

pysentosa

介紹：pysentosa是一個針對sentosa自動化交易系統的Python接口，作者Wu Fuheng

finmarketpy

介紹：finmarketpy是一個基于Python的庫，幫助你能夠使用簡單易用的API分析金融資料以及回測交易政策。

volatility-trading

基于Euan Sinclair的波動率交易的波動率估計器

quant

在這裡收集了一些量化金融和算法交易的資料，大多數基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。

風險分析

pyfolio

介紹：組合投資和風險分析的庫，是與zipline配合使用的一個組合風險分析工具。BigQuant平台可直接使用，已安裝完成。

qrisk

介紹：和pyfolio一樣，也是配合zipline使用的，主要用來分析因子風險。

finance

介紹：财務風險計算庫，該項目的目的是提供易于使用的python代碼進行财務風險計算。

qfrm

介紹：定量金融風險管理，用于度量、管理和可視化投資組合風險的極好的OOP工具。

visualize-wealth

介紹：投資組合建構與定量分析

VisualPortfolio

介紹：用于可視化分析投資組合的工具

Reference：

連結：https://www.jianshu.com/p/1658f319bfdc