游小刚是一位知名导演，他曾经是演员，并出演过一些戏剧。30岁开始改变导演生涯，执导过《京都纪事报》、《午夜夜凯旋》、《小庄秘史》、《太祖秘史》等大量影视作品，深受观众喜爱。
游小刚结过三次婚。他的第一任妻子田歌是一名电视主持人。他们于1984年结婚，1994年离婚。长春国贸曾一次看到田歌在一次采访中谈到尤小刚，她说："我和游小刚在很多问题上都很难找到和谐，但他身上有很多地方对我影响很大，值得借鉴，我对他非常感激。"
游小刚的第二任妻子吴倩倩是一位演员，曾合作过《京都纪事》、《小庄秘史》等多部作品，吴倩倩和游小刚于1996年结婚，2015年，游小刚在接受采访时承认，他曾与吴倩乾和平分居。
游小刚现在的妻子周婷怡，原名周子涵，是80后演员，与游小刚年龄相差30岁。
2005年，周廷怡以主持人身份出道。2006年，他主演了自己的第一部电视剧《半边天》，进入了影视圈。2010年，他在脱口秀节目中遇见并被尤晓刚提拔，与吴乾乾共同出演电视剧《西史秘史》，饰演在绵丽藏针的春迪皇后。后来，周廷怡还出演了《唐代女巡》、《大清宝典》、《秃鹰反恐特遣队》等作品。