遊小剛是一位知名導演，他曾經是演員，并出演過一些戲劇。30歲開始改變導演生涯，執導過《京都紀事報》、《午夜夜凱旋》、《小莊秘史》、《太祖秘史》等大量影視作品，深受觀衆喜愛。
遊小剛結過三次婚。他的第一任妻子田歌是一名電視主持人。他們于1984年結婚，1994年離婚。長春國貿曾一次看到田歌在一次采訪中談到尤小剛，她說："我和遊小剛在很多問題上都很難找到和諧，但他身上有很多地方對我影響很大，值得借鑒，我對他非常感激。"
遊小剛的第二任妻子吳倩倩是一位演員，曾合作過《京都紀事》、《小莊秘史》等多部作品，吳倩倩和遊小剛于1996年結婚，2015年，遊小剛在接受采訪時承認，他曾與吳倩乾和平分居。
遊小剛現在的妻子周婷怡，原名周子涵，是80後演員，與遊小剛年齡相差30歲。
2005年，周廷怡以主持人身份出道。2006年，他主演了自己的第一部電視劇《半邊天》，進入了影視圈。2010年，他在脫口秀節目中遇見并被尤曉剛提拔，與吳乾乾共同出演電視劇《西史秘史》，飾演在綿麗藏針的春迪皇後。後來，周廷怡還出演了《唐代女巡》、《大清寶典》、《秃鷹反恐特遣隊》等作品。