导读：
“缠论”是技术分析爱好者最为喜爱的体系之一，近些年来也成为量化分析研究的策略之一，基于“缠论背驰策略”的数据回测表明，该策略在短周期和中周期均能跑赢上证指数，短周期较长周期胜率高。
文|鲲鹏哥
“缠论”在近些年来受到了很多买方和卖方研究机构的重视，基于“缠论”原理的研究较多，但是基于缠论各种信号组成的策略回测，目前公开发表的研究较少，本文将基于“缠论底背驰策略”对该策略进行各种数据回测。
根据回测结果，缠论底背驰信号出现后的隔日收益，在近10日、近60日、近250日均能跑赢上证指数，回测周期越短，胜率越高。
5日收益方面，近10日、近60日、近250日同样均能跑赢上证指数，回测周期越短，胜率越高。
对过去一年的市场进行分段式分析，超额收益降低的时间段主要分为两部分：第一部分是1—2月份市场普跌、指数急速下跌的时期；第二部分是3月下旬至4月上旬极少数板块表现、大部分板块调整的时期。
总结，缠论背驰策略较为适合非全市场系统性风险、非极少数板块单独表现的时期。
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