導讀：
“纏論”是技術分析愛好者最為喜愛的體系之一，近些年來也成為量化分析研究的政策之一，基于“纏論背馳政策”的資料回測表明，該政策在短周期和中周期均能跑赢上證指數，短周期較長周期勝率高。
文|鲲鵬哥
“纏論”在近些年來受到了很多買方和賣方研究機構的重視，基于“纏論”原理的研究較多，但是基于纏論各種信号組成的政策回測，目前公開發表的研究較少，本文将基于“纏論底背馳政策”對該政策進行各種資料回測。
根據回測結果，纏論底背馳信号出現後的隔日收益，在近10日、近60日、近250日均能跑赢上證指數，回測周期越短，勝率越高。
5日收益方面，近10日、近60日、近250日同樣均能跑赢上證指數，回測周期越短，勝率越高。
對過去一年的市場進行分段式分析，超額收益降低的時間段主要分為兩部分：第一部分是1—2月份市場普跌、指數急速下跌的時期；第二部分是3月下旬至4月上旬極少數闆塊表現、大部分闆塊調整的時期。
總結，纏論背馳政策較為适合非全市場系統性風險、非極少數闆塊單獨表現的時期。
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