本節書摘來異步社群《量化金融r語言初級教程》一書中的第2章，第2.6節，作者： 【匈牙利】gergely daróczi（蓋爾蓋伊） , 等 譯者： 高蓉 , 李茂 責編： 胡俊英，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視。
方差可以很容易地度量風險，但也存在一些缺陷。例如，在使用方差時，收益率中的正向變化也會被視為風險的增加。是以，人們開發了一些更複雜的風險度量方法。
比如下面的這個簡例，主要關于多種方法運用于之前描述過的it_return資産，它的目的是快速回顧fportfolio包提供的選擇。
這些r表達式傳回了不同的組合權重，它們的計算方法很多，但沒有在這個介紹性的章節中讨論。細節請參考這個包的捆綁文檔，比如?portfolio，以及列在參考文獻中的相關文章和圖書的章節。