上交所FAST行情接口對接

• 前言

之前已完成了Binary行情的解析，接着便繼續研究FAST（STEP）行情，但花費了将近一個月時間才終于搞定了。前面說過Binary格式的行情不太直覺，是以對于初學者有點難度，接觸FAST後才知道什麼叫“完全看不明白”。還好網際網路是偉大的，大佬們偶爾留下的隻言片語對我們來說就是難得的啟迪了。

一開始我是想人肉解析的，但确實沒看明白，找到的參考資料如下：

GitHub - kuangtu/fixfast: 對于fast協定通過OpenFast進行分析

上述連結的資料非常全，但恕我真的沒看懂，接着推薦另一份資料：

SSE Level 2 Vendor Interface Specification(FAST)-15章-FAST Decoder（FAST解析-第四部分）_wqfhenanxc的部落格-CSDN部落格（這隻是一部分，該部落格還有同系列的其他文章）

兩個結合起來看終于搞明白了“停止位”和“map”，但實際解析還是不對，故放棄轉而開始研究openfast。

事實上關于openfast的資料也非常稀有，而且大都隻是提了幾句完全無法使用，但經過我不懈的努力，還是找到了一些有用的資料。

Openfast下載下傳：

OpenFAST download | SourceForge.net

非常有參考價值的一個示例：

https://blog.csdn.net/qq_33601179/article/details/122407384?spm=1001.2014.3001.5502（此連結也隻是一部分，該部落格還有同系列其他文章）

有了之前binary的經驗以及上述資料的加持，我終于把FAST行情初步給搞出來了，不過截至目前我隻是用openfast解析出了内容，并沒有做深入研究，是以僅供各位看官參考。

另附上官方參考文檔：

《上海證券交易所低延時行情釋出系統(LDDS)接口說明書》

《上海證券交易所LDDS系統Level-1 FAST行情接口說明書》

《IS120_上海證券交易所行情網關STEP資料接口規範》

• FAST接口

要搞明白FAST就得先搞清楚fix、step，參考資料如下：

國内交易所協定FIX STEP FAST Binary_wqfhenanxc的部落格-CSDN部落格_binary協定

簡單來說，FIX就是KEY=VALUE這樣的一對資料，中間用一個特殊符号分割開，解析起來比較容易而且新增、修改接口也比較簡單。但缺點是過于冗長了，傳輸金融行情資料占用很大的帶寬，不是很科學。

STEP跟FIX看起來差不多，隻是做了一些本地化，沒詳細研究也不知道做了啥修改，不多說。

由于FIX、STEP都比較冗長，是以又整出了FAST。首先FAST也是源于KEY=VALUE這樣的格式，然後在此基礎上做了壓縮，是以所謂的FAST解析就是把它還原成KEY=VALUE這樣。FAST壓縮的大緻方法如下：

1. 取消了Key，使用模闆（temple）來約定各字段的含義
2. 使用二進制而不是字元串的形式來傳輸
3. 在二進制的基礎上使用了非常特别（而且看不懂）的壓縮方法，進一步做了壓縮。

而上交所在發FAST行情時，還給他套了個STEP的殼，而且是雙重殼，見下圖：

STEP的内容直接輸出成字元串即可，可讀性很強，但FAST的内容全都是亂碼了，因為它即是二進制又做了壓縮。雖然FAST協定本身很難看懂，但借助openfast我們可以很容易解析出資料，那麼現在的問題就是如何擷取FAST的内容。

• 登入

與binary類似，隻需要按指定的格式發資訊到VDE即可，這一塊參考官方文檔很容易就接入了。其中“\u0001”就是SOH這個分隔符了。

• STEP解析

你把從接口擷取到的内容直接字元串輸出，可以看到STEP部分很好處理，而FAST部分全是亂碼，是以要把FAST部分完整的截取出來用openfast來解析。如果你用SOH來分割還不行，因為FAST裡有很多“00000001”這樣的資料，是以你得先解析出FAST的長度，然後根據長度去讀byte數組，讀剛好那麼長的byte數組出來，直接怼到openfast裡解析就行了。

這裡我偷懶直接通過數SOH找到FAST的長度，也就是tag95，注意因為套娃的關系，是第二個tag95的值。

• FAST解析

前面把FAST的内容讀出來了，解析的話就是用openfast即可，具體openfast的使用好似也比較多樣，我這裡就參考前面博文随便寫了下，沒有深入研究。

輸出結果如下：

 由于中文還得特别處理下，是以這裡顯示的是亂碼，另外我為了簡便都是以string格式讀的，按說不太合适，大家自行研究吧，可以看openfast的文檔看都有啥函數。

完整代碼如下：

import java.io.InputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.*;
import java.net.Socket;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import org.openfast.template.MessageTemplate;
import org.openfast.template.loader.XMLMessageTemplateLoader;
import org.openfast.Context;
import org.openfast.codec.FastDecoder;
import org.openfast.Message;

public class connSHFAST2{
	public static String getCheckSum(String str){
		byte[] strBytes = str.getBytes();
		int sum = 0;
		for(byte b : strBytes){
			int bInt = b&0xff;
			sum += bInt;
			sum = sum&0xff;
		}
		String sumStr = sum + "";
		if(sumStr.length()==1){
			sumStr = "00"+sumStr;
		}else if(sumStr.length()==2){
			sumStr = "0"+sumStr;
		}
		return sumStr;
	}
	/**
     * 把byte轉化成2進制字元串
     * @param b
     * @return
     */
    public static String getBinaryStrFromByte(byte b){
        String result ="";
        byte a = b; ;
        for (int i = 0; i < 8; i++){
            byte c=a;
            a=(byte)(a>>1);//每移一位如同将10進制數除以2并去掉餘數。
            a=(byte)(a<<1);
            if(a==c){
                result="0"+result;
            }else{
                result="1"+result;
            }
            a=(byte)(a>>1);
        }
        return result;
    }
	static class ReadThread extends Thread{
		InputStream readStream;
		public ReadThread(InputStream readStream){
			this.readStream = readStream;
		}
		@Override
		public void run(){
			try{
				System.out.println("thread run...");
				while(true){
					byte[] buffer = new byte[102400];
					int len = readStream.read(buffer,0,102400);
					//讀到的資料太少
					if(len<28){
						System.out.println("len<28");
						Thread.sleep(1000);
						continue;
					}
					//讀到的資料太多
					if(len>=102400){
						System.out.println("len>=102400");
						continue;
					}
					//截取有效部分
					byte[] step = Arrays.copyOf(buffer,len);
					//逐一讀取byte，數SOH，數到第27個
					int count = 0;
					int start = 0;
					len = 0;
					for(int i=0; i<step.length; i++){
						byte b = step[i];
						int bInt = b & 0xFF;
						if(bInt==1){
							count = count + 1;
							if(count == 1){
								len = i - start;
								byte[] BeginString = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,BeginString,0,len);
								System.out.println("BeginString="+new String(BeginString));
								start = i+1;
							}
							if(count == 2){
								len = i - start;
								byte[] BodyLength = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,BodyLength,0,len);
								System.out.println("BodyLength="+new String(BodyLength));
								start = i+1;
							}
							if(count == 3){
								len = i - start;
								byte[] MsgType = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,MsgType,0,len);
								System.out.println("MsgType="+new String(MsgType));
								start = i+1;
								if(!"35=UA5302".equals(new String(MsgType))){
									System.out.println("MsgType!=UA5302");
									break;
								}
							}
							if(count == 26){
								start = i+1;
							}
							if(count==27){
								len = i - start;
								byte[] Tag95 = new byte[len];
								System.arraycopy(step,start,Tag95,0,len);
								System.out.println("Tag95="+new String(Tag95));
								byte[] FastLenBG = new byte[len-3];
								System.arraycopy(Tag95,3,FastLenBG,0,len-3);
								int FastLen = Integer.parseInt(new String(FastLenBG));
								System.out.println("FastLen="+FastLen);
								start = i+1;
								//讀取FAST内容
								byte[] FAST = new byte[FastLen];
								System.arraycopy(step,start+3,FAST,0,FastLen);
								//System.out.println("FAST="+new String(FAST));
								//解析FATS内容
								InputStream inputStream = new FileInputStream("template.xml");
								MessageTemplate template = new XMLMessageTemplateLoader().load(inputStream)[0];
								
								Context context = new Context();
								context.registerTemplate(4001, template);
								
								InputStream sbs = new ByteArrayInputStream(FAST);
								
								FastDecoder fastDecoder = new FastDecoder(context, sbs);
								
								Message msg111 = fastDecoder.readMessage();
								System.out.println("MDStreamID="+msg111.getString("MDStreamID"));
								System.out.println("SecurityID="+msg111.getString("SecurityID"));
								System.out.println("Symbol="+msg111.getString("Symbol"));
								System.out.println("NumTrades="+msg111.getString("NumTrades"));
								System.out.println("TradeVolume="+msg111.getString("TradeVolume"));
								System.out.println("TotalValueTraded="+msg111.getString("TotalValueTraded"));
								System.out.println("PrevClosePx="+msg111.getString("PrevClosePx"));
								System.out.println("PrevSetPx="+msg111.getString("PrevSetPx"));
								System.out.println("TotalLongPosition="+msg111.getString("TotalLongPosition"));
							}
						}
					}

				}
			}catch(Exception e){
				System.out.println(e.getMessage());
			}
		}
	}
	public static void main(String[] args){
		try{
			//head
			String BeginString = "8=STEP.1.0.0\u0001";
			String BodyLength = "9=56\u0001";//除了 8、9、10 域，所 有其他域長度總和
			String MsgType = "35=A\u0001";
			String SenderCompID = "49=VSS\u0001";
			String TargetCompID = "56=VDE\u0001";
			String MsgSeqNum = "34=0\u0001";
			String SendingTime = "52=20220916-11:00:00\u0001";
			//body
			String EncryptMethod = "98=0\u0001";
			String HeartBtInt = "108=0\u0001";
			//check body，用于做校驗和的
			String CheckBody = BeginString+BodyLength+MsgType+SenderCompID
								+TargetCompID+MsgSeqNum+SendingTime
								+EncryptMethod+HeartBtInt;
			//checksum 除了10域本身，對所有其他域的每個位元組累加後取256的餘數。餘數不足3位的，前補0
			String CheckSum = "10="+getCheckSum(CheckBody)+"\u0001";
			String MsgBody = CheckBody + CheckSum;
			//connect
			Socket socket = new Socket("你的IP",端口);
			OutputStream outStream = socket.getOutputStream();
			outStream.write(MsgBody.getBytes());
			outStream.flush();
			//listion thread
			ReadThread readThread = new ReadThread(socket.getInputStream());
			readThread.start();
			while(true){
				Thread.sleep(3000);
				System.out.println("every 3000...");
			}
		}catch(Exception e){
			System.out.println(e.getMessage());
		}
	}
}