時間序列平穩性的判斷和處理——R語言ndiffs()

1.時間序列的平穩性與差分階數

對于一個時間序列，它的一個最基本的特征就是它是否是平穩序列。

把非平穩序列轉化為平穩序列，一般常用的方法是做差分。

那麼有兩個問題來了：

（1）一個時間序列是否是平穩序列？

（2）如果該序列非平穩，要把它變成平穩序列，差分的階數是多少呢？

2.R語言ndiffs()函數

R語言用一個函數ndiff()函數解決這兩個問題——這個函數傳回一個時間序列變為平穩序列需要的差分次數。

是以對于一個時間序列x，k=ndiffs(x) ；

（a）若 k==0，則它是平穩序列；

（b）若 k>0, 則x差分k階之後，變為平穩序列。

2.補充說明

其他對于時間序列是否平穩的檢驗和處理有很多，例如參考ARIMA模型：平穩性和差分