學習筆記，僅供參考，有錯必糾
文章目錄
- 時間序列
- 随機過程
- 嚴(強)平穩過程
- 時間序列
- 随機過程與時間序列的關系
- 差分、差分算子、滞後算子
- 滞後算子的性質
- 白噪聲過程
- 随機遊走
時間序列
随機過程
由随機變量組成的一個有序序列稱為随機過程，記為。其中表示樣本空間，表示序數集。對于每一個是樣本空間S中的一個随機變量。對于每一個是随機過程在序數集T中的一次實作。随機過程簡記為或 。随機過程也常簡稱為過程。
嚴(強)平穩過程
一個随機過程中若随機變量的任意子集的聯合分布函數與時間無關，即無論對T的任何時間子集以及任何實數都有：
如果一個随機過程m階矩以下的矩的取值全部與時間無關，則稱該過程為m階平穩過程.
時間序列
随機過程的一次實作稱為時間序列，也用或表示.
随機過程與時間序列的關系
差分、差分算子、滞後算子
時間序列變量的本期值與其滞後值相減的運算叫差分. 差分分為一階差分和高階差分.
滞後算子的性質
白噪聲過程