Scorecard 評分卡模型

公式	woe=ln(odds)，beita為回歸系數，altha為截距，n為變量個數，offset為偏移量（視風險偏好而定），比例因子factor。 總評分。或去掉負号。 Logistic Regression with Weight of Evidence 比例因子和偏移量為： 令好壞比為50，對應的評分為600；在些基礎上評分值增加20分，e.g. 600 = log(50) * factor + offset 620 = log(100) * factor + offset Factor = 20 / log(2) Offset = 600 – factor * log(50)
WoE	Weight of Evidence 證據權重 其中， ，odds為好壞比，即WOE=ln(odds) e.g. ID是自變量，有A1/A2/A3三個取值；因變量有1和0兩種取值，相對應的是樣本數量（如 Y=1|ID=A1 的樣本數是10）。當自變量取值Ai時，編碼為相應的WOEi。 Odds = 1, WoE = 0; Odds > 1, Pgood > Pbad, WoE > 0. WoE值越高，說明這個分組的風險機率越低。（前提：good attribute 作分子。WoE可少于零）
IV	Information Value 資訊價值 相當于自變量WOE值的一個權重求和，其值的大小決定了自變量對于目标變量的影響程度（與資訊熵的公式稍似）。 一般應大于0.02，預設選IV大于0.1的變量進模型，但具體要結合實際。如果IV大于0.5，就是過預測（over-predicting）變量。 Information Value Predictive Power < 0.02 useless for prediction 0.02 to 0.1 Weak predictor 0.1 to 0.3 Medium predictor 0.3 to 0.5 Strong predictor >0.5 too good to be true
ROC/AUC	ROC曲線、受試者工作特征曲線、感受性曲線（receiver operating characteristic curve），用于二分問題。 判别：（1）ROC曲線越靠近左上角,試驗的準确性就越高；（2）或算出線下面積（AUC, Area Under Curve）比較，AUC最大，則最佳。 AUC在 0.5～0.7時有較低準确性， 0.7～0.8時有一定準确性, 0.8~0.9則高，AUC在0.9以上時有非常高準确性。AUC=0.5時，說明診斷方法完全不起作用，無診斷價值。AUC<0.5不符合真實情況，在實際中極少出現。
GINI	見“CART”-“GINI指數”
分組	Segmentation 模型分組 将總體劃分為幾個子總體，然後對不同的子總體分别建立評分卡。視需要而是否使用。
binning	Binning means the process of transforming a numeric characteristic into a categorical one as well as re-grouping and consolidating categorical characteristics. 等距、等頻、按需、優化離散(常用的檢驗名額有卡方，資訊增益，基尼指數，或WOE)
Cutoff	Cutoff臨界分值 若申請人的信用得分在該分數上，則評分系統建議準許申請；反之。 選擇方法：（1）申請準許比率與模型使用前的比率一緻；（2）壞帳率與模型使用前的比率一緻；
人工修正	HSOs高端人工修正：超過臨界值，但仍然不通過申請； LSOs低端人工修正：反之。
屬性	Attribute 如次元“性别”有兩個屬性：“男”、“女”
權重	Score weight如未婚15分、已婚30分
拒絕推斷	Reject Inference 一般來說，信用評分的訓練樣本均來自于以前申請貸款被接受的那些人，而評分模型則是要應用到所有申請的人，是以如直接應用模型到被拒絕者，很有可能會出現問題。 Reject Inference對模型修正來解決這個問題。
模型驗證	Validation 留下一部分樣本做最後的驗證。
PSI	穩定度分析名額 PSI衡量兩組樣本評分是否有顯著差異。 公式： 判斷：index <= 0.1，無差異；0.1< index <= 0.25，需進一步判斷；0.25 <= index，有顯著位移，模型需調整。
LTV	LTV 貸放成數 Loan to Value 貸款額與抵押價值的比率，用于額度管理，如： 評分分級 最高貸放成數LTV A 85% B 75% 個人信用評分>=80，且LTV<=85，接受貸款；否則反之。

例子

* 參考：

http://wenku.baidu.com/link?url=r-_I14SKnUuYhWFqADQlN6L1W8cMZbb1IE7OTAkJ7xBTuCtMF-e3hw4m1LwQmcJJhusFj3iELxy7dwvgrZxD-yKHFmAKdO0J-ruvEQBiAWq

http://wenku.baidu.com/link?url=5o-HqJfpMpAkqrHYhYMWTA3eNU41Z181-OQqN_ZRpalOTxC3gE9cVsCahqk3pWnyTi9LL2NQhc8opoyQibaY1DQKziXJybywI3XVve3IWsK

申請評分卡在小額貸款公司營運管理中的應用_吳敏

http://plug-n-score.com/learning/scorecard-development-stages.htm