天天看点

极值波动策略

设想得很好,在每次波动的极值点进行操作,用买入和卖出价格两个数组记录买入和卖出价格。这样可以保证每个操作都盈利。

以一次价格低点为例,从低到高,查询卖出列表,如果匹配,说明前期的某个卖出操作已经可以盈利,则买入,并删除卖出数组中的记录。从低到高搜索,可以保证把最高的卖出价格留到后面,增加操作的容量。

如果卖出列表没有对应操作,则查询买入列表,如果临近范围已经有买入记录,则不买,防止在某个价位反复买入,如果该区间没有买入记录,则买入,并记录。核心策略如下:

这是回测的结果:

极值波动策略

很不理想,这种操作,可能导致分化,买入列表最后都是一些高价,卖出列表都是低价,这是最后阶段的列表

极值波动策略

无论是调整区间,还是调整盈利预期,还是保持两个列表平衡,都不能有效改善。

分析原因:买卖的控制,尽管保证了每次买卖自己盈利了,但对于总体,或者两个列表上“挂着”的交易来说,可能是一种亏损。