方差，均方差，标准差，协方差

方差（Variance），应用数学里的专有名词。在概率论和统计学中，一个随机变量的方差描述的是它的离散程度，也就是该变量离其期望值的距离。一个实随机变量的方差也称为它的二阶矩或二阶中心动差，恰巧也是它的二阶累积量。这里把复杂说白了，就是将各个误差将之平方（而非取绝对值），使之肯定为正数，相加之后再除以总数，透过这样的方式来算出各个数据分布、零散（相对中心点）的程度。继续延伸的话，方差的算术平方根称为该随机变量的标准差（此为相对各个数据点间）。

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

平均数（mean）：μ=E[X]

“方差”（variance）：

标准差（Standard Deviation，SD）＝均方差＝σ＝

协方差（Covariance）:

{\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)=\operatorname {E} (X\cdot Y)-\mu \nu }

，

参考资料：

［1］标准差：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%B7%AE

［2］方差：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E5%B7%AE

［3］协方差：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE