接着上次LU分解的讲解,这次给出使用不同的计算LU分解的方法,这种方法称为基于GaxPy的计算方法。这里需要了解lapapck中的一些函数。lapack中有一个函数名为gaxpy,所对应的矩阵计算公式是:x
= Gx + y; 对应的Matlab代码如下:
function[L,
U] =zgaxpylu(A)
%calculate
LU decomposition based on Gaxpy operation
%the
same way as zlu.m but differnt approach
[m, n] = size(A);
if
m ~= n
error(‘current
support square matrix only‘)
end
L = eye(n);
U = eye(n);
for
k = 1:n
v =
zeros(n, 1);
if k == 1
v(k:end) = A(k:end, k);
else
U(1:k-1,k) = L(1:k-1,1:k-1)\A(1:k-1,k);
v(k:end) = A(k:end, k) -
L(k:end, 1:k-1)*U(1:k-1,k);
if k < n
L(k+1:end,k) = v(k+1:end)/v(k);
L(k, k) = 1;
U(k, k) = v(k);
将这段代码运行1500次,每次使用随机生成的高斯矩阵并和Matlab的lu分解结果对比,统计数据如下:
mean
of my lu : 1.7676e-14
variance
of my lu : 3.07075e-25
of matlab lu : 3.70416e-16
of matlab lu : 2.14989e-32
和前一种方法不同,目前的这个方法显式的计算出L和U,而在前面的方法是计算出L,然后就可以拿到U。
使用部分选主元的方法进行LU分解,对应如下代码:
function [P, L,
U] = zgaxpyplu(A)
%compute
LU decomposition based on Gaxpy operation with pivoting
%aimed
at improve the stability of LU decomposition
error(‘current
P =
eye(n);
L =
U =
zeros(n);
v
= zeros(n, 1);
v(k:end) =
A(k:end, 1);
U(1:k-1, k) =
L(1:k-1, 1:k-1) \
A(1:k-1, k);
v(k:n) =
A(k:n, k) -
L(k:n, 1:k-1)*U(1:k-1, k);
%find the largest element in v(k:end)
[max_value, max_index] =
max(v(k:end));
max_index = max_index +
k - 1;
if max_index
~= k
%exchange the
max_index-th row and k-th
row
A([k max_index], k+1:n)
= A([max_index k], k+1:n);
row in L
if
k > 1
L([k max_index], 1:k-1) =
L([max_index k], 1:k-1);
end
P([k max_index], :) = P([max_index k], :);
v([k max_index]) =
v([max_index k]);
if (abs(v(k))
> 1e-6)
&& (k <
n)
v(k+1:end) =
v(k+1:end) /
v(k);
L(k+1:end, k) =
v(k+1:end);
运行这段代码1500次,每次都使用随机生成的矩阵和Matlab的LU分解做对比,结果如下:
mean of my lu : 2.02547e-15
variance of my lu : 9.06349e-29
mean of
matlab lu : 3.65765e-16
variance of matlab lu : 1.98304e-32
将每个算法和同类型的算法相比,使用gaxpy的算法都比之前的方法要好。但是现在有一个问题是使用pivot的算法居然比不使用pivot的算法没有足够显著的改进,当然这也证明了使用基于gaxpy运算可以提高LU分解的稳定性。
总结:LU分解是用于求解线性方程组最基本的矩阵分解方法,对于LU分解可以使用高斯消元法,也可以使用基于gaxpy的运算方法。但是从目前的结果来看,使用gaxpy运算可以极大的提高LU分解的稳定性。但是作为成熟的方法,使用lapack中对应的方法是最好的选择。