《量化金融R語言初級教程》一2.7 小結

本節書摘來異步社群《量化金融r語言初級教程》一書中的第2章，第2.7節，作者： 【匈牙利】gergely daróczi（蓋爾蓋伊） , 等 譯者： 高蓉 , 李茂 責編： 胡俊英，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視。

本章的主題是投資組合優化。我們先介紹了主要的思想，接着介紹了馬可維茨模型和它的數學公式。我們讨論了可能的求解方法，并運用一個簡單的算法來展示這些方法如何運用于真實資料。我們還使用預先寫好的r包來解決相同的問題。我們廣泛讨論了其他重要的主題，比如市場組合、協方差矩陣在估計中的不确定性，以及超越方差的風險度量。我們希望它們是這些主題的有益開始，能夠鼓勵你進行深入研究或者接着閱讀下一章，它講述一個相關的主題——資産定價模型。