不懂交易系統？那麼多年韭菜白當了。談談海龜交易法則

無論你做的是股票、期貨、還是黃金、原油、彙市，做了這麼多年下來，是否會産生一個問題，交易技術是天生的還是可以後天培養出來的？如果是天生的，那我是否具備交易天賦？如果是後天訓練的，那我要怎麼培養這項能力？

這個問題，在四十年前也困擾過兩位華爾街交易大佬。1983年，理查德.丹尼斯和比爾.愛克哈特在新加坡一個海灘上度假，在他們身邊不遠處是一處海龜養殖場。

丹尼斯看着養殖場裡爬動的海龜，問埃克哈特稱交易員是否能像養殖場裡的海龜進行培養？埃克哈特稱說不可能，他認為交易員是天生的。雙方争執不下，場面陷入了僵局。

丹尼斯回想起自己的經曆，他20歲入行到交易所跑腿報單，打雜3年後他覺得自己時機成熟了，從親戚朋友處借來了1600美元，用1200美元在芝加哥期貨交易所買了個交易席位(開戶費用真心挺貴)，用剩下的400美元摸爬滾打10餘年，最終做到了2億美元，名動一方。丹尼斯相信自己的成功是靠着一路學習得來的，想到這裡，他決定用實驗來證明自己的觀點。

丹尼斯回去後，在《巴倫氏》、《華爾街期刊》和《紐約時報》上刊登了大幅廣告招募學員，鑒于他在華爾街的地位，有1000多人報名，他從中篩選出80多人，經過層層教育訓練和淘汰，最後留下了13個人。

本書《海龜交易法則》的作者柯蒂斯就是這13人中最優秀的畢業生。柯蒂斯這個人，頗有些來曆，他在參加丹尼斯的教育訓練之前，自學了程式設計技術，并編寫政策對股票、期貨進行了曆史回測，不過由于自己的實戰交易水準很一般，是以沒有取得太好的效果。正好又碰上丹尼斯招募學員，就果斷報名了，這一年他20歲。在教育訓練結束後，柯蒂斯使用丹尼斯傳授的技術和提供的實盤賬号進行交易，為丹尼斯賺取了3500多萬美元的收益。

說到這裡，有人就要問了，既然他的交易這麼能掙錢，他為什麼要公開自己的方法？所有人看了他的方法并使用了，那他的方法還能奏效嗎？

這個問題，作者在書裡做過回答。畢業的13人裡面，并非所有人都能最終成功，而其中一名實戰不理想的學員最後離開了，并公開了交易教育訓練的内容。作者在一段時間的交易後，可能掙夠了錢，決定退役轉行。又擔心那些失敗者誤人子弟，就把自己的交易政策選擇性地公開，寫成了這本書。

作者認為，最重要的不是交易政策，而是貫徹執行交易政策的能力。也就是說，即使你看了這本書，也未必能學得會，即使你學得會，你也未必能做得好。你想想自己上學時看過的數學課本，自己掌握了多少？而作者有程式設計背景，在貫徹交易政策上做得比較到位，不會自我失控。

下面說正題，海龜交易法則是一套趨勢型交易政策，它主要由入場、出場和倉位管理三大部分組成。

第一部分：入場

本書将市場分成3種趨勢，分别是上漲趨勢、下跌趨勢和平行趨勢(國内習慣稱作橫盤)。在K線突破前期平行區域的時候進行進場，進場後趨勢如果延續，那麼就進行加倉，加倉後繼續盈利，則繼續加倉，最多加倉3次。

具體做法以做多為例，當K線突破前面20根K線的最高點時，買入第1個多單，價格上漲50%的日波幅後，則進行加倉，加倉後價格繼續上漲50%的日波幅後，繼續加倉，最大加倉3次後停止加倉。

K線突破前20日高點示意圖

有人不了解為什麼要在突破前20日高點後進場，在突破前進場位置不是更好嗎？這就是典型的韭菜思維。在突破高點之前，你無法判斷目前的橫盤要還要持續多久，你提前進場幹等着是浪費時間。萬一橫盤後行情向下突破，你提前進場就是送人頭。隻有出現突破信号後，進場才有意義。沒有突破信号，那就選擇觀望，或者做其他出現信号的品種。

第二部分：出場

出場以多單為例，方式有兩種。第一種是開倉後設定止損，止損價位=(開倉價格-2*日波幅)，當價格下跌到止損價位，就平掉多單。第二種是K線向下突破前面10個K線的最低點時，平掉多單。這種方式的優點在于，如果你多單進場後，行情爆發了一輪上漲趨勢，等它出現了向下的突破，那無論如何也是要走的，這樣就能吃到一波利潤。

第三部分：倉位管理

作者做的是多個品種，不同品種的波動幅度是不同的，要想保持不同品種倉位的均衡，就要開不同大小的倉位。

舉個具體例子，假設黃金一天的上漲波幅是10美元，白銀一天能上漲1美元。你開倉1盎司黃金，1天能盈利10美元；而你想要讓白銀也能1天盈利10美元，那白銀的倉位就得是10盎司。

以上就是海龜交易法則的三大部分。這裡有人就要問了，這海龜交易法則現在還有效嗎？這個政策是40多年前出現的，那時候計算機還沒普及，很多交易者看盤甚至還要通過交易所螢幕或者報紙。這個時代下産生的趨勢政策，直接照搬到現在，是不合适。

原版海龜交易法則目前存在弱點，它無法過濾寬幅度的橫盤，這導緻有時候進場的位置非常不好，而且在本書從頭到尾沒有使用追蹤止損來保護利潤。總之原版的政策必須經過優化後才能适應現在的市場環境。如果看得人多的話，我後續會寫一篇文章談談如何改進原版海龜交易法。

全文完。

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