指數十年間，沽189倍挑戰曆史購192倍
自從2015年指數ETF期權出世以後，在2019年2月份，上證50ETF的2800合約出現了購一天192倍，時間很快來到2024的一月份，中證500ETF的4600合約又出現了沽一天189倍，十年間牛熊變幻，令人唏噓。
相同特點是基礎标的大幅波動，還有離行權日較近，俗稱末日輪。這次中證500ETF跌幅達到-5.6%，上次超過+7%，杠杆超過百倍，這是其他衍生品無法企及的。
這種對應的行情，用上期權跨式突破政策，多空權利倉同開，可以如魚得水，上了保險還能擷取暴利，蕞高點平倉，一邊歸零，一邊近190倍。這是其他品種和工具很難實作的。這種機遇也是機率很小的，十年間，指數ETF期權也就發生了兩次。
高波動确實令人神往但不是一門好生意，複制的可能性極低，要想活得久還需要相應的品種、政策實作，一般是低波動基礎标的，用對沖量化政策相對可以實作，我是80後，你呢？
國内行情這裡相對于外圍，真的是冰火兩重天，一個不斷突破地闆，一個不斷突破天花闆，也許市場就是這樣，強者恒強，弱者趨弱，不經磨難，很難重生，昨天上午還好，50還紅，下午随着500的拉垮，全市場被拖下水，雖然做了對沖，也被打臉了，沒轍隻能認虧。希望市場有法可依持續，相對公平老百姓也能受益，更要依賴好工具，比如期權做好保險對沖去實作，就這。
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