第二課 : Poisson過程

1. 導言

先對照着第一節課内容的架構簡單複習:

• 【什麼是随機過程?】：既有時間次元也有随機屬性的二進制函數——同一機率空間上的一族随機變量.
• 【随機過程怎麼刻畫?】: 用有限維分布族刻畫
• 【不同随機過程之間的關系】：版本、修正、不可區分、獨立
• 【随機過程的數值特征】：均值、方差、自相關函數、協方差
• 【幾類典型的随機過程】：獨立增量過程、平穩獨立增量過程、計數過程、Poisson過程.

2. Poisson過程定義及命題

定義： 設 N = { N ( t ) :