本文介紹了回歸模型在模型選擇上的常見評估名額:SST、SSR、SSE和R-square。
SST:The sum of squares total
SSR:The sum of squares regression
SSE:The sum of squares error
SST
The sum of squares total. SST是觀測到的真實值與真實值的均值之間的差的平方和。
SSR
The sum of squares due to regression. SSR是預測值與真實值的均值之間差的平方和。
若SSR與SST相等,則我們說模型很好地拟合了所有的特征。
SSE
The sum of squares error。SSE是真實值與預測值之間差的平方和。
SST、SSR、SSE的關聯
SST = SSR + SSE
R-square(R方)
R方是指拟合優度,是回歸直線對觀測值的拟合程度。