宏觀政策與微觀規則

關注 “番茄風控大資料”，擷取更多資料分析與風控大資料的實用幹貨。  

在風控體系統裡, 我們用宏觀政策确定整體目标 , 用微觀規則實作其目标, 最終我們是通過決策引擎來完成的部署跟主業務系統互動。

大學期間，我們有兩門主修的課程，宏觀經濟學與微觀經濟學。

宏觀經濟學的研究對象則是整個經濟，研究整個經濟的運作方式與規律，從總量上分析經濟問題。它是總量分析，即對能夠反映整個經濟運作情況的經濟變量的決定、變動及其互相關系進行分析。

微觀經濟學的研究方法是個量分析，即研究經濟變量的單項數值如何決定。比如研究單個經濟機關，如家庭、廠商等，這種單個機關的最優化行為奠定了微觀經濟學的基礎。

學完這一整套下來，雖然還是未能助我成為經濟學大師，也未能幫我在股市上所向披靡，但卻讓我看待世界萬物都有了宏觀與微觀的看法。以至于我今天要 介紹2個主題，宏觀政策與微觀規則。對，各位，風控的職業病又犯了。這也秉承着事件萬物皆風控的理念

宏觀政策  

宏觀政策，指的是我們以最終需要控制風險的方向為導向，它拟定出來的是一個大的方向，比如我們在制定相關的反欺詐方面，會制定出來的方向是怎麼判斷客戶的欺詐屬性，怎麼判斷客戶使用的裝置具有欺詐屬性，怎麼判斷跟客戶有聯系的人具有欺詐屬性。于是基于這樣的思考，就衍生了一系列相關的宏觀政策，比如複雜網絡、多頭借貸裝置風險等。

具體一些，我們便統一以事件型的來表示這樣的宏觀政策，如：貸款事件、多頭事件、流量控制事件等。

舉個例子，各位就比較容易了解了。具體貸款風險事件，指的是針對貸款行為所産生的一系列相關事件和風險行為。為了友善了解，這裡再繼續可以将貸款風險分為多頭風險行為、失信風險事件、曆史複雜關系網絡事件和曆史安裝應用風險事件等。

多頭風險事件，指客戶在多個平台借款的，疑似客戶有多個借貸的行為，循環套現，以貸養貸，這樣的客戶一旦資金鍊斷裂，無法再在新的平台借到錢，并會違約，風險極高；

失信風險事件指客戶因為曆史問題，被法院強制執行的行為或者命中各類消費黑名單等；

曆史複雜關系網絡，這個是指與客戶相關聯的手機或者身份證号多于1個，這樣的有可能是團夥作案的嫌疑，我們也将其歸為重點關注對象裡；

曆史安裝應用風險事件，指客戶相關的終端裝置裡，疑似安裝了各類相對貸款敏感類APP，如貸款跟賭博類，這樣的客戶也必是我們重點關注的風險。曆史安裝應用風險事件，我們稍後也會重點展開描述。

是以我們在制定宏觀政策的時候，需要清楚：

1.關于宏觀政策，這裡需要能養成的是對整個風險體系、行業和産品熟知程度，需要我們有一定的職業素養。是以好的風險官，在把控全局的風險時，往往看的面很廣，也能為今後的各種趨勢做出自己的專業判斷。

2.在拟定宏觀政策時候，需要了解内業内相似的架構和政策性條文。對目前的宏觀條文與政策檔案的研讀也必不可少，同時也需要兼顧了解輿論相關的風險等。

微觀規則  

關于前面提到的，關于宏觀事件的把控需要考驗的是全面的風險觀。而對于具體的執行面，我們就需要了解整個産品的流程，與客戶相關的所有的風險資訊等。比如在産品流程上，我們需要了解整個流程中，一共有幾個操作頁面，每個頁面是否能抓起到與之相關的資料等。 

下面我們用注冊環節說明，以抓起到客戶的手機裡的曆史安裝應用資料為例具體說明。曆史安裝應用，這一個政策我們在制定規則時，可拟定以下12條規則，具體如下：

       使用者手機号對應裝置曆史1個月安裝借貸類APP個數過多

       使用者手機号對應裝置曆史3個月安裝借貸類APP個數過多

       使用者手機号對應裝置曆史6個月安裝借貸類APP個數過多

       使用者手機号對應裝置曆史1個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者手機号對應裝置曆史3個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者手機号對應裝置曆史6個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史1個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史3個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史6個月安裝賭博類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史1個月安裝借貸類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史3個月安裝借貸類APP個數過多

       使用者身份證号對應裝置曆史6個月安裝借貸類APP個數過多

以上規則的拟定有兩方面的出發點，一個是客戶三要素裡的手機另一個是身份證，我們基于客戶的手機跟身份證，梳理出與之相關的曆史安裝應用。

在安裝應用裡，我們梳理了客戶手機端裡應用的賭博類跟貸款類的APP，因為這兩類APP的安裝數量關系到客戶的多頭借款行為跟還款意願與還款能力。

那在具體設定規則時，我們就可以設定使用者手機号對應裝置曆史1個月安裝借貸類APP個數大于10個，則提醒預警。如果客戶在注冊環節，我們截屏發現客戶的手機裡安裝的app數量借款類APP大于系統設定的門檻值了，這個客戶不管是與之對應的手機号或者身份證都會統一被提示預警。

當然在設定具體的規則時候，我們需要清楚以下兩點：

1.我們需要了解公司産品的特點，和其他産品的不同之處，明确具體的風險點

2.如果這個規則是自家開發的，對标下業内使用相似規則的方法；如果這個規則是第三方開發的，可以根據第三方接口，看下是否有相似的文檔，并且要求其提供定制化開發的需求。

最後，為了幫助各位了解，我們梳理了以下架構圖: