基于小波變換的時間序列預測

 思路       
         
将資料序列進行小波分解，每一層分解的結果是上次分解得到的低頻信号再分解成低頻和高頻兩個部分。如此進過N層分解後源信号X被分解為：
X = D1 + D2 + ... + DN + AN其中D1,D2,...,DN分别為第一層、第二層到等N層分解得到的高頻信号，AN為第N層分解得到的低頻信号。
本文方案為對D1,D2...DN和AN分别進行預測，然後進行小波重構實作對源信号的預測。步驟如下：
（1）對原序列進行小波分解，得到各層小波系數；
（2）對各層小波系數分别建立 ARMA 模型，對各層小波系數進行預測；
（3）用得到的預測小波系數重構資料。







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