VaR值是銀行風險控制中最基礎的風險度量名額之一，可以用來度量在一定時間區間内，某個投資組合或資産價值可能出現的最大虧損，幫助投資者了解自己的風險承受能力，制定風險控制政策，降低投資風險。
提升VaR值計算的性能對銀行機構有重要的意義，不僅能夠幫助機構提高風險控制能力，同時還可以實作對資本配置設定和決策的優化。
某頭部銀行機構的原有系統，處理IRS VaR 業務的每日平均時長高達40分鐘，随着資料量的不斷增加和業務優化，該銀行急需對原有系統進行改造更新。經過多輪對比測試，他們最終選擇了DB-Engines 時序資料庫榜單上國内排名第一的DolphinDB，實作對系統和業務的全面更新。
IRS VaR 業務性能提升千倍
在計算VaR值的過程中，需要用到大量的曆史資料，這些資料往往可能分散在不同的系統或資料庫中；同時，VaR計算需要對多元度、大規模的資料進行數值計算，是以對多資料源的采集處理能力和複雜計算能力是提升VaR值計算性能的關鍵。
通過DolphinDB文法對IRS VaR任務進行改造，該任務通過上遊交易系統日終檔案交換擷取當日IRS交易明細、中債估值 、曲線等相關業務資料，生成金融市場資料集市内部模型資料，并根據下遊Risk Matrix所需要的VaR報表計算邏輯生成供數檔案。根據目前生産運作情況統計，該計算任務的每日平均處理時長由原來的40分鐘降至3.5秒，提升近千倍。
逐筆資料處理延時由300-500毫秒降至10毫秒以下
除了對 IRS VaR 業務的改造更新，DolphinDB還幫助使用者大幅降低了逐筆資料處理的延時。該銀行業務需要根據外彙交易中心資料接口技術規範，通過 API 形式擷取 CMDS 利率互換實時逐筆行情及成交資料并落庫。根據目前生産運作情況監測，該接口逐筆資料處理延遲約300-500毫秒。
經過 DolphinDB 改造更新後，在 TPS 1000筆的實時流資料吞吐量壓力下，整體延時少于10 毫秒，CPU使用率低于20%，記憶體使用率低于60%，實時流處理隊列沒有堆積。
用 DolphinDB 實作底層替換
在對上述兩項業務改造更新的過程中，DolphinDB在存儲、查詢方面展現出的領先性能和強大的計算和流資料實時分析能力，讓該頭部外資銀行看到了更多的可能性。為了實作更多業務面的提升和降本增效，該銀行決定選擇 DolphinDB 從底層對原有的Oracle進行替換。
1.對原有系統的生态相容
無論是常用資料類型、文法、函數，或是用戶端等，DolphinDB 對 Oracle 的生态系統都具備非常好的支援。其中，對常用資料類型和文法的覆寫率均達到98%以上，常用函數相容性高達96%以上。相較于Oracle，DolphinDB 的文法不存在明顯差異，常用文法不需要進行改造即可使用。
此外，DolphinDB 支援多種語言的 API 和多種應用插件，對各種報表軟體與其他類型資料庫都具有良好支援。
2. 保證現存資料的順利遷移和疊代
Oracle 現存數億級别關鍵市場資料，針對這些現有資料的平遷與新業務資料疊代，該銀行在第三方服務商 Tracade 團隊的幫助下，完成了全量資料遷移。通過業務測試資料的對比，資料結構相容性為100%，資料一緻性為100%。
在這個過程中，依托 DolphinDB 靈活的資料分區控制、高覆寫的資料類型和文法相容性，資料查詢速度得到了提升，性能優化了5倍左右。
3. 對現有 SmartBI、Birt 報表平台的相容
DolphinDB 完美相容了 SmartBI、Birt 報表平台，實作了2000多張報表的平遷，并通過 API 支援了銀行業務系統的調用。
以 SmartBI 報表平台為例，該平台原本通過 Oralce 資料庫生成銀行業務所需報表，而替換成 DolphinDB 後，僅通過切換資料源，即可保障相關系統業務報表的正常使用，實作報表的批量平遷。
總結
本案例中，該銀行面臨日益增長的資料量和不斷更新的資料安全要求，并且需要支撐低延時的報表分析業務，因而傳統老牌資料庫 Oracle 已逐漸難以滿足需求。在 Tracade 的幫助下，該銀行用國産自研産品 DolphinDB 替換了 Oracle。
作為一個基于資料庫管理系統，支援資料分析、流資料處理的低延時平台，DolphinDB 不僅幫助使用者快速實作了全量資料的平遷和疊代，還顯著提升了原有業務的效率：
·IRS VaR 業務的每日平均處理時長由40分鐘降至3.5秒，提升近千倍。
·CMDS 實時資料接口延時由300-500毫秒降至10毫秒以下
·整體報表查詢速度提升近5倍
可以說，該銀行從 Oracle 到 DolphinDB 的實踐，不僅是一次成功的國産替換，更是從存儲、查詢到實時流資料處理性能的全方位更新。