書接上回，當我們有了基礎的期貨知識、一定的技術分析能力和正确的交易理念之後，我們想要去開發一套能夠為己所用的交易系統并用于實踐，那麼如下幾本書會對我們有所幫助。
首先是《海龜交易法則》，作者柯蒂斯·費思。
交易領域上有一次鼎鼎有名的“海龜交易試驗”，在此之前，人們會争論：優秀的交易員究竟是天生的還是可以後天培養的？
當交易大師理查德·丹尼斯和他的朋友威廉·埃克哈特，在新加坡的一個海龜養殖基地度假時，也讨論起這個話題時，他們決定不做嘴炮，而是拿出真金白銀，挑選10個對交易一無所知的小白，傳授他們自己的交易系統，每人100w美元，讓他們去實盤操作，看看最終結果如何。
這些被選中的幸運兒被稱之為“海龜”，發起人理查德·丹尼斯宣稱：“我們要培養交易者，就像新加坡人養海龜一樣。”
柯蒂斯·費思無疑是最成功的海龜。交易記錄顯示，年僅19歲就加入了海龜計劃的費思先生大約為丹尼斯賺了3150萬美元。
多年後，作為事件親曆者，費思寫下了這本《海龜交易法則》。書中前半部分詳細介紹了整個實驗的過程，揭示了丹尼斯和埃克哈特如何在短短兩周之内把普通人訓練成為傑出的期貨交易者。後半部分則是幹貨滿滿的重點，作者用詳細介紹了海龜參與的一些最重量級的交易，以及它們的時機把握法則，而這套法則也被稱之為海龜交易法則。
海龜交易法則可以說是程式化交易領域的開山之作。這套法則的基礎規則很簡單，精髓在于其中融入的資金管理體系。具體來說，一個是根據ATR來确定倉位，這樣在初始風險固定的情況下，結合波動率靈活地調整倉位。二是基礎規則裡面嵌套的加倉規則。而這一切地目的都是丹尼斯理念的展現：
“老練的玩家們在大多數時間裡都賭得很小，因為優勢在賭場一邊。他們在等待時機，等待他們偶然獲得對賭場的優勢。一旦等到了這種機會，這些玩家就會加大賭注，利用他們的優勢壓倒莊家。”
通過對海龜交易系統深入研究之後，我們能夠大體上對建構一套交易系統所需要涉及的方方面面有一個了解，這個時候，我們可能會想要去成為一個程式化交易者，想要去開發更多不同類型的交易系統，豐富我們的武器庫，那麼此時，我們就要下點大力氣了。
首先上一本大部頭的書《trading systems and methods》，作者佩裡·考夫曼，好像是2018還是2019年才出的中文版，想起那之前，我還抱着英文版啃了好久。
提到考夫曼，這個人大家可能比較陌生。但是，自适應均線創始人，《精明的交易者》一書作者，大家可能就變得比較熟悉一些了，沒錯，就是這個人，從火箭科學家到量化交易先行者之一。
書裡面的目錄挺全面的，詳細介紹了交易系統的各個方面。這本書也是量化交易研究者的主要參考書之一。
除了基礎的知識介紹外，對于交易系統的認知上，作者也是深邃的。比如交易系統的好壞評價上，适合的才是最好的；金融分析研究，追求的是尋找normally right,規避normally wrong等等。
而後如果我們想要借助各類技術名額開發出更多的交易系統，可以看看《期貨市場計算機分析指南》這本書，作者 查爾斯·勒博（Charles Lebeau）/大衛·W·盧卡斯（David W. Lucas）。
作者作為一個程式化交易者，用過來人的方式為讀者一一展示了使用各類技術名額去建構交易系統的時候，會遇到什麼樣的問題，又該如何解決，完成後的交易系統，有什麼樣的優缺點，使用時需要注意什麼，又有哪些可改進的方向...真的是手把手的感覺。
本書給我最大的感受就是真誠，印象最深的一句話則是：制定計劃時，始終要設想到最糟糕的情況并做好應對準備——當最糟糕的情況并未發生時，感謝自己的運氣好；當最糟糕的情況果真發生時，感謝自己未雨綢缪的先見之明。如此，你就會經得住考驗，不斷攀升。
當然如果我們并不想要成為一名嚴格的機械化系統交易者，沒關系，把握一些關鍵的規則，我們也可以做到相對靈活的操作，随心所欲而不逾矩！
于是最後就要推薦《華爾街幽靈》這本書，書中主人公是一位不願透露姓名，在華爾街交易30餘年，取得巨大成功的交易員，他以“幽靈”自稱，為世人分享自己畢生的交易智慧。
幽靈向讀者詳細論述了讓自己在交易市場獲得巨大成功的三大規則。
其一：隻持有正确的倉位。
倉位正确與否的評判标準隻有一個，那就是浮盈，浮盈越大，持倉越正确。開倉後沒有快速出現浮盈甚至是開始浮虧的持倉，都預設為錯誤的持倉，及時出清，不要等待市場提示你已經出錯了。
這一點是有一定颠覆性的，我們通常說“計劃你的交易，交易你的計劃”，開倉後設定好止損，止損未到就持倉。但幽靈的觀點更絕對，那就是隻要開倉後沒能快速出現大的浮盈，都被視為不正确的持倉，都要出清。
該規則的精髓在于，幽靈對待不盈利的持倉表現出近乎零容忍度，等待一筆交易被證明是錯誤的，往往意味着我們已經要承擔不小的損失，我們不如拿這些損失去多做嘗試，去捕捉入場後就能快速脫離成本區的交易機會。這樣做的另一個好處是，交易者永遠也不會被市場咬死，永遠能夠保留足夠的實力進行下一次交易。
但是規則一，很可能讓交易者陷入多次頻繁的小幅止損中，對于初級交易者而言，心理的負面影響很大，是以在實際使用過程中，提高入場成功率也非常重要。
很遺憾的是，幽靈沒有就入場時機的選擇細節作闡述，但是從規則一的要求中，我們可以推斷出能夠成為幽靈賬戶中的持倉的單子，一定是入場之後就迅速脫離了成本區的單子。這一點其實在本質上，跟《短線操作秘訣》裡的大區間日子有異曲同工之妙。
規則二則是加倉：毫無例外并且正确的對你的盈利倉位加碼。
強調加倉的重要性，這點與海龜交易法則有着異曲同工之處，都是希望在擷取優勢之後加大籌碼，獲得更大的盈虧比。
同樣令我們略感遺憾的是，作者也未對具體的加倉時機做詳細的論述，需要我們自己在平時的實踐中去摸索總結。後面有機會我想就這塊再單獨寫一寫我的一些經驗和感受。
幽靈還提到了規則三，結合量價形态去判斷何時該離場。這一點個人感覺更像是一個技術名額的應用，與前面兩個規則中所蘊含的交易智慧相比，顯得有點單薄。
以上兩期書單的推薦，都隻是基于我個人的主觀感受，肯定難免會有偏頗和遺漏之處，敬請大家諒解。交易毫無疑問是一個實踐性非常強的工作，但是如果我們所有的經驗教訓都要通過在市場上實打實的經曆過後才能獲得的話，那麼成本也太高昂了。通過經典書籍的閱讀必然會幫我們少踩些坑，加快我們的成長。希望這份書單對大家有所幫助。
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