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TF之LSTM:基于tensorflow架構自定義LSTM算法實作股票曆史(1990~2015資料集,6112預測後100+單變量最高)行情回歸預測

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TF之LSTM:基于tensorflow架構自定義LSTM算法實作股票曆史(1990~2015資料集,6112預測後100+單變量最高)行情回歸預測
TF之LSTM:基于tensorflow架構自定義LSTM算法實作股票曆史(1990~2015資料集,6112預測後100+單變量最高)行情回歸預測
TF之LSTM:基于tensorflow架構自定義LSTM算法實作股票曆史(1990~2015資料集,6112預測後100+單變量最高)行情回歸預測

LSTM代碼

def LSTM(batch):      

   w_in=weights['in']

   b_in=biases['in']

   input_rnn=tf.matmul(input,w_in)+b_in

   input_rnn=tf.reshape(input_rnn,[-1,time_step,rnn_unit])

   cell=tf.nn.rnn_cell.BasicLSTMCell(rnn_unit)  

   init_state=cell.zero_state(batch,dtype=tf.float32)

   output_rnn,final_states=tf.nn.dynamic_rnn(cell, input_rnn,initial_state=init_state, dtype=tf.float32)  

   output=tf.reshape(output_rnn,[-1,rnn_unit])

   w_out=weights['out']

   b_out=biases['out']

   pred=tf.matmul(output,w_out)+b_out

   return pred,final_states

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