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開市一分鐘狂砸25億!靈均投資回應被交易所譴責,私募圈也炸鍋

開市一分鐘狂砸25億!靈均投資回應被交易所譴責,私募圈也炸鍋

每經記者:楊建    每經編輯:彭水萍

春節長假結束後,在外圍股市“漲聲一片”的背景下,投資者對于龍年的首個交易日寄予厚望,市場做多情緒高漲。2月19日滬指高開,但是在開盤後一分鐘時間内被迅速砸下來。

2月20日盤後,龍年首個交易日的“砸盤元兇”被抓出來了!滬深交易所通報了靈均投資周一開盤短時間内砸盤A股的情況:開盤一分鐘時間内瘋狂賣出25.67億元,導緻指數快速下挫。滬深交易所對甯波靈均名下相關證券賬戶采取限制交易措施,并啟動公開譴責紀律處分的程式。

上述通報釋出後,有市場人士在朋友圈表示,現在靈均投資的客戶群炸群了,擔心投資者贖回。對此,靈均投資相關人士告訴《每日經濟新聞》記者,“對于公司客戶群炸群一事,我們公司受到處罰,客戶懷疑一下也是正常的。”

靈均投資開市一分鐘内砸出25億

2月20日盤後,龍年首個交易日的“砸盤元兇被抓出來了!2月19日,深交所在交易監控中發現,9:30:00至9:30:42,甯波靈均投資名下多個證券賬戶通過計算機程式自動生成交易指令、短時間内集中大量下單,賣出深市股票合計13.72億元,期間深證成指快速下挫,影響了正常交易秩序,構成了異常交易行為。深交所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止,對甯波靈均名下相關證券賬戶采取限制交易措施,限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票,并啟動對甯波靈均公開譴責紀律處分的程式。

無獨有偶,上交所也釋出公告,2月19日在交易監控中發現,9:30:00至9:31:00,甯波靈均投資管理的多個産品大量賣出滬市股票合計11.95億元,期間上證指數短時快速下挫。經查明,甯波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》“通過計算機程式自動生成或者下達交易指令進行程式化交易,影響本所系統安全或者正常交易秩序”規定。上交所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止對甯波靈均管理的相關産品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施,即暫停相關産品賬戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易,同時啟動對甯波靈均予以公開譴責的紀律處分程式。

從滬深交易所通報内容來看,措辭嚴厲,深交所表示将按照中國證監會統一部署,堅決落實監管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求,堅守監管主責主業,持續加強交易監管,對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為,始終保持嚴的基調和“零容忍”的高壓态勢,快速反應、重拳出擊。

上述通報釋出後,有市場人士在朋友圈表示,現在靈均投資的客戶群炸群了,擔心投資者贖回。對此,靈均投資相關人士告訴《每日經濟新聞》記者,“對于公司客戶群炸群一事,我們公司受到處罰,客戶懷疑一下也是正常的。”

對于甯波靈均被公開譴責,私募遊資圈卻亮了。有私募人士在朋友圈表示,“太感人了,頭一次看到這種處罰賣出的”。另有私募人士表示,這個非常好,因為交易所此前都是查連續漲停闆做多的,這次是幾年來第一次查處做空的。

《政策運作情況說明》熱傳,靈均投資相關人士:節前釋出

從業績層面來看,靈均投資2024年以來的業績表現并不如人意。私募排排網資料顯示,靈均投資旗下的靈均量化選股領航尊享2号截至2月8日的機關淨值為0.6071元,今年以來虧損達33.95%,淨值曲線出現斷崖式下滑。靈均量化選股領航尊享1号的淨值走勢也是如此,今年以來虧損33.97%。

值得一提的是,市場傳出一則靈均投資的《政策運作情況說明》,展示了旗下全市場選股(領航)模型持股變化情況,其中2月19日的持股數并未展示出來,春節前2月8日的整體持股數較此前一天下降415隻。靈均投資在上述政策說明中表示,“此次市場的極端環境,投研團隊也是深感自責……本次極端環境确實是一個沉重的教訓。”

對于上述《政策運作情況說明》,靈均投資相關人士表示,“這個政策運作情況說明是在節前釋出的,并不是今天釋出的,可能是現在才到管道客戶手裡”。

關于近期的量化政策,有私募人士在朋友圈表示,“量化開盤集中賣出,天量賣盤就是這些量化搞出來的。量化政策同質化嚴重,都一個模式的量化交易軟體程式。”

另有私募人士在朋友圈表示,“現在的政策是超跌微盤+熱門概念,主要是因為量化出清,沒人薅羊毛”,“目前量化資金已經去中證500闆塊薅羊毛了,發票股拉升開啟沒有阻力的行情,指增量化上周基本都大幅跑輸了指數。”

去年曾集體反駁量化基金砸盤

在大家信心滿滿的時候“砸盤”,量化機構再度陷入輿論漩渦。對此,有市場人士在朋友圈表示,這個情形和去年“828降印花稅”的情形有諸多相似的地方。

據了解,去年8月28日,A股滬指在下調印花稅的重大利好之下高開近5%,不曾想到的是,收盤僅上漲了1.13%,面對突如其來的“高開低走”大陰線,不少投資者把“砸盤元兇”對準了量化基金。

值得注意的是,2023年8月28日晚間,九坤投資創始合夥人、CEO王琛通過社交平台轉發相關文章并稱,“中國量化已經承受了太多莫須有的惡意,說量化砸盤純屬無知”,“永遠滿倉的中國量化基金,才是大A的脊梁”。無獨有偶,在王琛釋出動态後不久,靈均投資董事長蔡枚傑也轉發了上述文章,且附文與王琛一緻。此外,聚寬投資、思勰投資等多家量化私募巨頭也紛紛站隊,聲明并非是量化基金導緻了市場的沖高回落。

資料顯示,靈均投資在2018年首次突破百億規模,至2022年資産管理規模已經超過了600億元。

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