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大快人心!百億量化私募砸盤A股被通報,股民點贊監管新風向

大快人心!百億量化私募砸盤A股被通報,股民點贊監管新風向

來源 | 深藍财經綜合

撰文 | 王鑫

大快人心!

在“長牙帶刺”的新監管要求下,滬深交易所對量化做空的機構重拳出擊,露頭就打。

這次頂風作案的是百億私募甯波靈均投資。

1、百億量化私募被通報:42秒賣出13.72億元

剛剛,深交所稱,2月19日,深交所在交易監控中發現,9:30:00至9:30:42,甯波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“甯波靈均”)名下多個證券賬戶通過計算機程式自動生成交易指令、短時間内集中大量下單,賣出深市股票合計13.72億元,期間深證成指快速下挫,影響了正常交易秩序,構成了《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行為。今年以來,甯波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行為被本所采取書面警示等監管措施,但其仍未改正,繼續發生異常交易行為。

根據本所《限制交易實施細則》《自律監管措施和紀律處分實施辦法》等相關規定,本所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止對甯波靈均名下相關證券賬戶采取限制交易措施,限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票,并啟動對甯波靈均公開譴責紀律處分的程式。

深交所将按照中國證監會統一部署,堅決落實監管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求,堅守監管主責主業,持續加強交易監管,對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為,始終保持嚴的基調和“零容忍”的高壓态勢,快速反應、重拳出擊。同時,提醒投資者依法合規參與交易,共同維護市場正常交易秩序。

緊接着,上交所也采取了行動。

上交所稱,2月19日,上交所在交易監控中發現,9:30:00至9:31:00,甯波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱甯波靈均)管理的多個産品大量賣出滬市股票合計11.95億元,期間上證指數短時快速下挫。經查明,甯波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》(以下簡稱《交易規則》)第7.2條第(六)項“通過計算機程式自動生成或者下達交易指令進行程式化交易,影響本所系統安全或者正常交易秩序”規定。

根據《交易規則》第7.8條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》的有關規定,上交所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止對甯波靈均管理的相關産品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施,即暫停相關産品賬戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易,同時啟動對甯波靈均予以公開譴責的紀律處分程式。

上交所将按照中國證監會部署要求,堅守監管主責主業,堅持以投資者為本,嚴管影響市場平穩運作、損害投資者合法權益的違法違規行為。同時,提醒投資者依法合規交易,共同維護市場正常交易秩序。

2、春節前剛遭遇市場重大沖擊

公開資料顯示,甯波靈均投資成立于2014年6月30日,是一家專注量化投資的私募基金管理機構,目前資産管理規模超100億元。公司投研人員畢業于斯坦福、哈佛、劍橋、麻省理工、普林斯頓、新加坡國立、清華、北大、浙大等全球知名學府,碩士博士學曆占比超85%。

從管理業績來看,甯波靈均年化收益達到11.57%,但是近一年收益為-21.58%,比較糟糕。

大快人心!百億量化私募砸盤A股被通報,股民點贊監管新風向

2月20日,甯波靈均釋出的投資政策運作情況說明顯示,2024年春節前的兩周時間,市場短期經曆了巨大的波動與前所未有的挑戰,雪球的敲入,短期的風格極緻反轉,流動性的踩踏以及基差的急速收斂等極端環境輪番上演,在短期非正常的市場環境中,模型遭遇到了重大的沖擊。

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甯波靈均表示,此次市場的極端環境,投研團隊也是深感自責,馬總也是帶領團隊一刻不停的在進行持續優化。“本次極端環境确實是一個沉重的教訓,但是我們依然相信疊代後的模型能夠帶來更優質的超額體驗。我們也會盡快把超額做回來,不辜負投資人的信任!”

3、股民點贊監管新風向

一直以來,A股機構和散戶在做空上是“雙軌制”,機構做空賺錢,散戶隻能吃虧,是以機構的惡意做空被股民視為市場下跌的元兇之一,但是其影響到底有多大沒人能評估。這次官方通報的細節,讓我們見識了量化做空的威力确實不小,大盤指數都扛不住,影響不容忽視。

對于滬深所本次公開譴責的措施,不少網友紛紛點贊,有網友表示,“惡意破壞股市交易的必須嚴懲、重罰沒收所有資産!”

深藍财經認為,新官上任三把火,這次火有點旺,股民看到了熊熊燃燒的希望之火。

證監會新主席吳清上任以來,已經祭出了三闆斧:一是春節期間不休息連軸加班的勤懇工作态度;二是召開十餘場系列座談會廣開言路;三是以鐵腕手段加強市場監管。

招招振奮人心。

給證監會新主席掌聲!

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